Сравнение JCPUX с NPCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT).
JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г.. NPCT - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 28 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPUX и NPCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPUX и NPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | 1.46% |
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund | 2.93% | 9.87% | 17.23% | 7.78% | -37.50% | -4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPUX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у NPCT с доходностью 2.93%.
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
NPCT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPUX и NPCT
JCPUX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NPCT в 5.08%.
Доходность на риск
JCPUX vs. NPCT — Ранг доходности на риск
JCPUX
NPCT
Сравнение JCPUX c NPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPUX | NPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.63 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.98 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.03 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 2.58 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPUX | NPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.63 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | -0.25 | +1.19 |
Корреляция
Корреляция между JCPUX и NPCT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPUX и NPCT
Дивидендная доходность JCPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности NPCT в 12.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
NPCT Nuveen Core Plus Impact Fund | 12.56% | 13.15% | 12.20% | 10.28% | 11.93% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPUX и NPCT
Максимальная просадка JCPUX за все время составила -16.81%, что меньше максимальной просадки NPCT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPUX и NPCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPUX | NPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.81% | -46.77% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -7.30% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -16.44% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -25.60% | +23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.91% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPUX и NPCT
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) составляет 1.60%, в то время как у Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что JCPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPUX | NPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 4.85% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 6.52% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 11.93% | -7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 13.15% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 13.15% | -8.53% |