PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JCHI с KALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCHI с KALL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active China ETF (JCHI) и KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL).

JCHI и KALL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2023 г.. KALL - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares. Фонд был запущен 13 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JCHI или KALL.

Корреляция

Корреляция между JCHI и KALL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JCHI и KALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active China ETF (JCHI) и KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JCHI:

0.37

KALL:

0.40

Коэф-т Сортино

JCHI:

0.82

KALL:

0.82

Коэф-т Омега

JCHI:

1.11

KALL:

1.12

Коэф-т Кальмара

JCHI:

0.49

KALL:

0.27

Коэф-т Мартина

JCHI:

0.85

KALL:

0.87

Индекс Язвы

JCHI:

15.81%

KALL:

16.38%

Дневная вол-ть

JCHI:

32.77%

KALL:

33.97%

Макс. просадка

JCHI:

-29.57%

KALL:

-56.32%

Текущая просадка

JCHI:

-12.74%

KALL:

-39.15%

Доходность по периодам

С начала года, JCHI показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у KALL с доходностью 8.19%.

JCHI

С начала года

12.00%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

10.89%

1 год

12.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KALL

С начала года

8.19%

1 месяц

4.87%

6 месяцев

7.05%

1 год

13.61%

5 лет

0.58%

10 лет

-0.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JCHI и KALL

JCHI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KALL в 0.49%.

JCHI
JPMorgan Active China ETF
KALL
KraneShares MSCI All China Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JCHI и KALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JCHI
Ранг риск-скорректированной доходности JCHI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCHI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCHI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCHI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCHI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCHI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
KALL
Ранг риск-скорректированной доходности KALL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KALL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JCHI c KALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active China ETF (JCHI) и KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JCHI на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KALL равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCHI и KALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCHI и KALL

Дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности KALL в 2.15%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JCHI
JPMorgan Active China ETF		1.89%2.12%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KALL
KraneShares MSCI All China Index ETF		2.15%2.33%3.37%2.28%4.64%1.01%1.45%2.06%1.21%6.62%0.56%

Просадки

Сравнение просадок JCHI и KALL

Максимальная просадка JCHI за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки KALL в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCHI и KALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JCHI и KALL

JPMorgan Active China ETF (JCHI) и KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) имеют волатильность 5.70% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...