Сравнение JCBCX с NMTRX
JCBCX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C) and NMTRX (Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts) are both Municipal Bonds funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JCBCX charges 1.05%/yr vs 0.05%/yr for NMTRX.
Доходность
Сравнение доходности JCBCX и NMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCBCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NMTRX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.16%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам JCBCX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBCX JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C | 0.70% | 2.85% | 0.87% | 4.30% | -7.11% | -0.68% | 3.42% | 5.13% | 0.66% | 2.97% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 2.57% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Correlation
The correlation between JCBCX and NMTRX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | 0.79 |
The correlation between JCBCX and NMTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCBCX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
JCBCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NMTRX
Сравнение JCBCX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C (JCBCX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCBCX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCBCX и NMTRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCBCX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.88% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.89% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCBCX и NMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCBCX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.97% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.03% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.39% | — |
Сравнение комиссий JCBCX и NMTRX
JCBCX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCBCX и NMTRX
Дивидендная доходность JCBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности NMTRX в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCBCX JPMorgan California Tax Free Bond Fund Class C | 2.31% | 2.39% | 2.35% | 1.90% | 1.38% | 0.95% | 1.08% | 1.72% | 2.16% | 2.09% | 1.99% | 2.51% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.62% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Часто задаваемые вопросы
JCBCX and NMTRX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JCBCX и NMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор