Сравнение JBEM.DE с VGEB.DE
JBEM.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - JBEM.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, JBEM.DE returned -2.11%/yr vs -1.95%/yr for VGEB.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JBEM.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности JBEM.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JBEM.DE показывает доходность 1.27%, а VGEB.DE немного выше – 1.31%.
JBEM.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- —
VGEB.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBEM.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBEM.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.27% | 0.42% | 1.18% | 6.64% | -18.24% | -3.43% | 4.73% | 6.12% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.31% | 0.67% | 1.53% | 6.85% | -18.24% | -3.27% | 4.71% | 6.22% |
Correlation
The correlation between JBEM.DE and VGEB.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between JBEM.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBEM.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
JBEM.DE
VGEB.DE
Сравнение JBEM.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBEM.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.35 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBEM.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка JBEM.DE за все время составила -22.48%, примерно равная максимальной просадке VGEB.DE в -22.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBEM.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBEM.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -22.41% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -3.44% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.95% | -4.06% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -21.50% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -12.92% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -8.98% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.37% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBEM.DE и VGEB.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) имеют волатильность 1.10% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBEM.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.13% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 3.55% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 4.24% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 6.36% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 5.53% | +0.19% |
Сравнение комиссий JBEM.DE и VGEB.DE
JBEM.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBEM.DE и VGEB.DE
JBEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBEM.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.88% | 2.88% | 2.56% | 1.83% | 0.48% | 0.08% | 0.15% | 0.51% | 0.56% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JBEM.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for JBEM.DE.
JBEM.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for JBEM.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для JBEM.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор