Сравнение JBEM.DE с D5BC.DE
JBEM.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - JBEM.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, JBEM.DE returned -2.11%/yr vs 0.31%/yr for D5BC.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JBEM.DE и D5BC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBEM.DE показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у D5BC.DE с доходностью 0.36%.
JBEM.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- —
D5BC.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 0.84%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- -0.25%
Сравнение доходности по годам JBEM.DE и D5BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBEM.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.27% | 0.42% | 1.18% | 6.64% | -18.24% | -3.43% | 4.73% | 6.12% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.36% | 1.63% | 2.59% | 2.51% | -4.93% | -1.05% | -0.76% | -0.70% |
Correlation
The correlation between JBEM.DE and D5BC.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between JBEM.DE and D5BC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBEM.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск
JBEM.DE
D5BC.DE
Сравнение JBEM.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBEM.DE | D5BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.77 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 2.22 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBEM.DE и D5BC.DE
Максимальная просадка JBEM.DE за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBEM.DE и D5BC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBEM.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -11.43% | -11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -1.08% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.95% | -1.08% | -2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -6.31% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -4.16% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -3.81% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.38% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBEM.DE и D5BC.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF (JBEM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что JBEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBEM.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.58% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 1.27% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 1.35% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 1.60% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 1.23% | +4.49% |
Сравнение комиссий JBEM.DE и D5BC.DE
И JBEM.DE, и D5BC.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBEM.DE и D5BC.DE
JBEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 0.98% | 0.68% | 0.54% | 1.10% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
JBEM.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JBEM.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JBEM.DE and D5BC.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
JBEM.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG Index, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: BNP Paribas Easy and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для JBEM.DE и D5BC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор