PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JBBB и VRIG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности JBBB и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.51%
15.54%
JBBB
VRIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBBB:

4.92

VRIG:

9.06

Коэф-т Сортино

JBBB:

7.36

VRIG:

19.76

Коэф-т Омега

JBBB:

2.61

VRIG:

4.54

Коэф-т Кальмара

JBBB:

7.08

VRIG:

34.85

Коэф-т Мартина

JBBB:

40.85

VRIG:

247.53

Индекс Язвы

JBBB:

0.26%

VRIG:

0.03%

Дневная вол-ть

JBBB:

2.16%

VRIG:

0.77%

Макс. просадка

JBBB:

-10.79%

VRIG:

-13.04%

Текущая просадка

JBBB:

0.00%

VRIG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 6.60%.


JBBB

С начала года

10.39%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

4.58%

1 год

10.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRIG

С начала года

6.60%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.93%

1 год

6.73%

5 лет

3.54%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и VRIG

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.929.06
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.007.3619.76
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.614.54
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.0834.85
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 40.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0040.85247.53
JBBB
VRIG

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 4.92, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 9.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.92
9.06
JBBB
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и VRIG

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности VRIG в 5.54%


TTM20232022202120202019201820172016
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
6.94%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
5.54%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и VRIG

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
JBBB
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и VRIG

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49%
0.18%
JBBB
VRIG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab