PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JBBBVRIG
Дох-ть с нач. г.9.38%5.76%
Дох-ть за 1 год14.80%7.16%
Коэф-т Шарпа6.038.94
Коэф-т Сортино10.1119.23
Коэф-т Омега3.354.42
Коэф-т Кальмара9.4936.25
Коэф-т Мартина57.34240.88
Индекс Язвы0.26%0.03%
Дневная вол-ть2.46%0.81%
Макс. просадка-10.79%-13.04%
Текущая просадка-0.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JBBB и VRIG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JBBB и VRIG

С начала года, JBBB показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 5.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
2.89%
JBBB
VRIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и VRIG

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JBBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 57.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0057.34
VRIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRIG, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRIG, с текущим значением в 19.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0019.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRIG, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRIG, с текущим значением в 36.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0036.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRIG, с текущим значением в 240.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00240.88

Сравнение коэффициента Шарпа JBBB и VRIG

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 6.03, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03
8.94
JBBB
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и VRIG

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности VRIG в 6.19%


TTM20232022202120202019201820172016
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.72%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.19%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и VRIG

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
0
JBBB
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и VRIG

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
0.22%
JBBB
VRIG