PortfoliosLab logo
Сравнение JBBB с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JBBB и VRIG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности JBBB и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.13%
16.95%
JBBB
VRIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBBB:

1.31

VRIG:

5.18

Коэф-т Сортино

JBBB:

1.75

VRIG:

7.17

Коэф-т Омега

JBBB:

1.39

VRIG:

2.93

Коэф-т Кальмара

JBBB:

1.37

VRIG:

6.89

Коэф-т Мартина

JBBB:

6.74

VRIG:

57.05

Индекс Язвы

JBBB:

0.89%

VRIG:

0.09%

Дневная вол-ть

JBBB:

4.56%

VRIG:

1.03%

Макс. просадка

JBBB:

-10.79%

VRIG:

-13.04%

Текущая просадка

JBBB:

-1.87%

VRIG:

-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.02%.


JBBB

С начала года

-0.61%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRIG

С начала года

1.02%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.18%

1 год

5.27%

5 лет

4.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и VRIG

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.


График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBBB: 0.49%
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRIG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBBB и VRIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

VRIG
Ранг риск-скорректированной доходности VRIG, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBBB c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JBBB: 1.31
VRIG: 5.18
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JBBB: 1.75
VRIG: 7.17
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JBBB: 1.39
VRIG: 2.93
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JBBB: 1.37
VRIG: 6.89
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JBBB: 6.74
VRIG: 57.05

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
5.18
JBBB
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и VRIG

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности VRIG в 5.67%


TTM202420232022202120202019201820172016
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.86%7.65%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
5.67%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и VRIG

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.87%
-0.11%
JBBB
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и VRIG

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.89%
0.81%
JBBB
VRIG