Сравнение JBBB с VRIG
JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 10.60%/yr vs 5.95%/yr for VRIG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JBBB показывает доходность 1.86%, а VRIG немного ниже – 1.79%.
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JBBB и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.79% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.95% |
Correlation
The correlation between JBBB and VRIG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBBB vs. VRIG — Ранг доходности на риск
JBBB
VRIG
Сравнение JBBB c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBBB | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 5.29 | -3.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 62.49 | -60.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 318.26 | -310.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBBB | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 10.08 | -8.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок JBBB и VRIG
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBBB | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.57% | -13.04% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -0.08% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.82% | -0.78% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -0.27% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.02% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и VRIG
Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBBB | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.11% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 0.36% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 0.50% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 1.29% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.80% | +1.46% |
Сравнение комиссий JBBB и VRIG
JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и VRIG
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности VRIG в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.79% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
JBBB and VRIG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBBB has higher volatility (0.45%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs VRIG's -13.04%.
On 3-year performance, JBBB leads with 10.60% vs 5.95% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.60% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 4.79% for VRIG.
JBBB is categorized as CLO, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for JBBB and 0.30% for VRIG.
VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBBB и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор