PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JBBB и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
2.93%
JBBB
VRIG

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 6.03%.


JBBB

С начала года

9.55%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

4.78%

1 год

12.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VRIG

С начала года

6.03%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.93%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

3.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JBBBVRIG
Коэф-т Шарпа5.558.96
Коэф-т Сортино8.6219.37
Коэф-т Омега2.954.45
Коэф-т Кальмара8.4236.46
Коэф-т Мартина48.62242.72
Индекс Язвы0.26%0.03%
Дневная вол-ть2.27%0.81%
Макс. просадка-10.79%-13.04%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и VRIG

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JBBB и VRIG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 5.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.558.96
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.6219.37
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.954.45
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.4236.46
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 48.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0048.62242.72
JBBB
VRIG

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 5.55, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 8.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.005.006.007.008.009.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55
8.96
JBBB
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и VRIG

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности VRIG в 6.18%


TTM20232022202120202019201820172016
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.71%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.18%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и VRIG

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
JBBB
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и VRIG

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
0.21%
JBBB
VRIG