PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JBBBIVV
Дох-ть с нач. г.9.38%26.58%
Дох-ть за 1 год14.80%38.22%
Коэф-т Шарпа6.033.11
Коэф-т Сортино10.114.15
Коэф-т Омега3.351.58
Коэф-т Кальмара9.494.56
Коэф-т Мартина57.3420.64
Индекс Язвы0.26%1.86%
Дневная вол-ть2.46%12.31%
Макс. просадка-10.79%-55.25%
Текущая просадка-0.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JBBB и IVV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JBBB и IVV

С начала года, JBBB показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
15.30%
JBBB
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и IVV

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JBBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.006.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0010.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 57.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0057.34
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 20.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.64

Сравнение коэффициента Шарпа JBBB и IVV

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03
3.11
JBBB
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и IVV

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности IVV в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.72%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.24%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и IVV

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
0
JBBB
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и IVV

Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.64%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
3.96%
JBBB
IVV