PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JBBB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
12.21%
JBBB
IVV

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.50%.


JBBB

С начала года

9.58%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

4.59%

1 год

12.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IVV

С начала года

25.50%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

12.21%

1 год

32.17%

5 лет (среднегодовая)

15.57%

10 лет (среднегодовая)

13.13%

Основные характеристики


JBBBIVV
Коэф-т Шарпа5.622.62
Коэф-т Сортино8.723.51
Коэф-т Омега3.001.49
Коэф-т Кальмара8.513.79
Коэф-т Мартина49.1317.04
Индекс Язвы0.26%1.87%
Дневная вол-ть2.27%12.16%
Макс. просадка-10.79%-55.25%
Текущая просадка0.00%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и IVV

JBBB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между JBBB и IVV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.622.62
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 8.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.723.51
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.001.49
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.513.79
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 49.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.1317.04
JBBB
IVV

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 5.62, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.62
2.62
JBBB
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и IVV

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности IVV в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.70%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.25%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и IVV

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.35%
JBBB
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и IVV

Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.55%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
4.09%
JBBB
IVV