Сравнение JBBB с FFRHX
JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 9.14%/yr vs 7.09%/yr for FFRHX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.
Доходность
Сравнение доходности JBBB и FFRHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBBB показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 1.37%.
JBBB
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFRHX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам JBBB и FFRHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 2.40% | 4.40% | 10.72% | 16.91% | -6.51% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.37% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.86% |
Correlation
The correlation between JBBB and FFRHX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBBB vs. FFRHX — Ранг доходности на риск
JBBB
FFRHX
Сравнение JBBB c FFRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBBB | FFRHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.77 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.57 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 15.44 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBBB и FFRHX
Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и FFRHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBBB | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -22.20% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -1.19% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.35% | -3.29% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.77% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.15% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.35% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBBB и FFRHX
Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBBB | FFRHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.71% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 1.65% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 2.38% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 2.88% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 4.14% | +1.07% |
Сравнение комиссий JBBB и FFRHX
JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBBB и FFRHX
Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности FFRHX в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.12% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 6.65% | 7.41% | 7.65% | 8.10% | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JBBB and FFRHX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBBB has higher volatility (1.37%) compared to FFRHX (0.71%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.79% vs FFRHX's -22.20%.
FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBBB и FFRHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор