PortfoliosLab logo
Сравнение JBBB с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JBBB и FFRHX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JBBB и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.13%
20.42%
JBBB
FFRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBBB:

1.31

FFRHX:

1.70

Коэф-т Сортино

JBBB:

1.75

FFRHX:

2.78

Коэф-т Омега

JBBB:

1.39

FFRHX:

1.67

Коэф-т Кальмара

JBBB:

1.37

FFRHX:

1.66

Коэф-т Мартина

JBBB:

6.74

FFRHX:

8.36

Индекс Язвы

JBBB:

0.89%

FFRHX:

0.65%

Дневная вол-ть

JBBB:

4.56%

FFRHX:

3.20%

Макс. просадка

JBBB:

-10.79%

FFRHX:

-22.19%

Текущая просадка

JBBB:

-1.87%

FFRHX:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью -0.83%.


JBBB

С начала года

-0.61%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

1.34%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFRHX

С начала года

-0.83%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.46%

5 лет

7.67%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и FFRHX

JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRHX: 0.67%
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBBB: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBBB и FFRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

FFRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRHX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBBB c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JBBB: 1.29
FFRHX: 1.70
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JBBB: 1.72
FFRHX: 2.78
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JBBB: 1.38
FFRHX: 1.67
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JBBB: 1.34
FFRHX: 1.66
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JBBB: 6.59
FFRHX: 8.36

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRHX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
1.70
JBBB
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и FFRHX

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности FFRHX в 8.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.86%7.65%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.21%8.33%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и FFRHX

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.87%
-1.55%
JBBB
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и FFRHX

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что JBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.89%
2.11%
JBBB
FFRHX