PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JBBBFFRHX
Дох-ть с нач. г.9.38%7.86%
Дох-ть за 1 год14.80%9.86%
Коэф-т Шарпа6.033.83
Коэф-т Сортино10.1112.24
Коэф-т Омега3.354.02
Коэф-т Кальмара9.4911.41
Коэф-т Мартина57.3460.36
Индекс Язвы0.26%0.16%
Дневная вол-ть2.46%2.56%
Макс. просадка-10.79%-22.19%
Текущая просадка-0.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JBBB и FFRHX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JBBB и FFRHX

С начала года, JBBB показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 7.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.02%
4.01%
JBBB
FFRHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и FFRHX

JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JBBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 9.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 53.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0053.59
FFRHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 12.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0012.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 60.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0060.36

Сравнение коэффициента Шарпа JBBB и FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 6.03, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.005.506.006.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.72
3.83
JBBB
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и FFRHX

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности FFRHX в 8.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.72%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.39%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и FFRHX

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
0
JBBB
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и FFRHX

Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) имеют волатильность 0.64% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
0.62%
JBBB
FFRHX