PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBBB с FFRHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JBBB с FFRHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) and FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) are both funds - JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, JBBB returned 10.60%/yr vs 7.64%/yr for FFRHX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JBBB charges 0.49%/yr vs 0.67%/yr for FFRHX.

Доходность

Сравнение доходности JBBB и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FFRHX с доходностью 2.05%.

JBBB

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.54%
3 года*
10.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFRHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.47%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBBB и FFRHX

2026 (YTD)2025202420232022
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.86%5.43%12.50%17.63%-5.99%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.05%5.47%7.10%12.63%-1.96%

Correlation

The correlation between JBBB and FFRHX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с VRP
Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX

Доходность на риск

JBBB vs. FFRHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBBB c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBBBFFRHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.62

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
6.30

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.96

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

5.16

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

18.28

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBBB vs. FFRHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа FFRHX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBBBFFRHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.62

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.15

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JBBB и FFRHX

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и FFRHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBBBFFRHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.57%

-22.20%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-1.19%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-3.29%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.15%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.34%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и FFRHX

Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.45%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBBBFFRHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.61%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.62%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

2.35%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

2.88%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

4.14%

+1.12%

Сравнение комиссий JBBB и FFRHX

JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и FFRHX

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что сопоставимо с доходностью FFRHX в 7.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.07%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.13%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JBBB and FFRHX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFRHX has higher volatility (0.61%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, JBBB dropped -10.57% vs FFRHX's -22.20%.

FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBBB и FFRHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор