PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JBBB с FFRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JBBB и FFRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
4.24%
JBBB
FFRHX

Доходность по периодам

С начала года, JBBB показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у FFRHX с доходностью 8.09%.


JBBB

С начала года

9.55%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

4.78%

1 год

12.72%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFRHX

С начала года

8.09%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

4.24%

1 год

9.98%

5 лет (среднегодовая)

5.70%

10 лет (среднегодовая)

4.61%

Основные характеристики


JBBBFFRHX
Коэф-т Шарпа5.553.88
Коэф-т Сортино8.6212.50
Коэф-т Омега2.954.16
Коэф-т Кальмара8.4211.54
Коэф-т Мартина48.6261.50
Индекс Язвы0.26%0.16%
Дневная вол-ть2.27%2.55%
Макс. просадка-10.79%-22.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JBBB и FFRHX

JBBB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFRHX в 0.67%.


FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между JBBB и FFRHX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JBBB c FFRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) и Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBBB, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.433.88
Коэффициент Сортино JBBB, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.4312.50
Коэффициент Омега JBBB, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.934.16
Коэффициент Кальмара JBBB, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.2011.54
Коэффициент Мартина JBBB, с текущим значением в 47.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0047.3461.50
JBBB
FFRHX

Показатель коэффициента Шарпа JBBB на текущий момент составляет 5.55, что выше коэффициента Шарпа FFRHX равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBBB и FFRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.505.005.506.006.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.43
3.88
JBBB
FFRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBBB и FFRHX

Дивидендная доходность JBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности FFRHX в 8.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.71%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
8.37%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%

Просадки

Сравнение просадок JBBB и FFRHX

Максимальная просадка JBBB за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки FFRHX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBBB и FFRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
JBBB
FFRHX

Волатильность

Сравнение волатильности JBBB и FFRHX

Текущая волатильность для Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) составляет 0.55%, в то время как у Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что JBBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
0.61%
JBBB
FFRHX