PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JATAX с NWJCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JATAX с NWJCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JATAX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A) and NWJCX (Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, JATAX returned 24.29%/yr vs 19.71%/yr for NWJCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JATAX charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for NWJCX.

Доходность

Сравнение доходности JATAX и NWJCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JATAX показывает доходность 33.77%, что значительно выше, чем у NWJCX с доходностью 27.24%. За последние 10 лет акции JATAX превзошли акции NWJCX по среднегодовой доходности: 24.29% против 19.71% соответственно.

JATAX

1 день
-0.98%
1 месяц
15.97%
С начала года
33.77%
6 месяцев
33.63%
1 год
57.02%
3 года*
36.35%
5 лет*
18.48%
10 лет*
24.29%

NWJCX

1 день
0.18%
1 месяц
9.18%
С начала года
27.24%
6 месяцев
27.24%
1 год
46.88%
3 года*
30.57%
5 лет*
17.33%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JATAX и NWJCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JATAX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A		33.77%24.77%32.09%55.02%-37.75%17.31%50.90%45.36%0.72%44.47%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		27.24%19.96%18.77%41.70%-21.56%25.46%24.25%33.67%0.51%31.31%

Correlation

The correlation between JATAX and NWJCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.91

The correlation between JATAX and NWJCX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

Часто сравнивают с JATAX:
JATAX с FSELXJATAX с JNGTXJATAX с VTCAXJATAX с BFOCXJATAX с BOGSXJATAX с JAGTXJATAX с BGSIX
Часто сравнивают с NWJCX:
NWJCX с ZECPNWJCX с QQQNWJCX с XLGNWJCX с VFIAXNWJCX с GOOGNWJCX с FSPGXNWJCX с FNCMX

Доходность на риск

JATAX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JATAX
Ранг доходности на риск JATAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NWJCX
Ранг доходности на риск NWJCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJCX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJCX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JATAX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JATAXNWJCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.67

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.47

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.69

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

18.20

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JATAX vs. NWJCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JATAX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWJCX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JATAX и NWJCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JATAXNWJCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.86

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JATAX и NWJCX

Максимальная просадка JATAX за все время составила -46.55%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATAX и NWJCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JATAXNWJCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.55%

-31.31%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-10.18%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.96%

-21.21%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.55%

-31.31%

-15.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-31.31%

-15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.11%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.62%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JATAX и NWJCX

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A (JATAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что JATAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JATAXNWJCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.84%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

14.54%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

17.92%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

21.53%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

21.48%

+3.09%

Сравнение комиссий JATAX и NWJCX

JATAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JATAX и NWJCX

Дивидендная доходность JATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности NWJCX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATAX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class A		10.63%14.21%12.24%0.80%0.00%16.47%9.16%9.08%6.63%7.63%4.92%7.87%
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		3.39%4.27%31.15%11.59%17.83%8.74%5.04%1.98%2.59%3.94%0.74%0.64%

Часто задаваемые вопросы

JATAX and NWJCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JATAX has higher volatility (6.92%) compared to NWJCX (5.84%). In terms of maximum drawdown, JATAX dropped -46.55% vs NWJCX's -31.31%.

JATAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JATAX и NWJCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор