Сравнение JAPN.TO с CASH.TO
JAPN.TO (CI WisdomTree Japan Equity Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - JAPN.TO is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Equity Index CAD, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. JAPN.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, JAPN.TO returned 32.10%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. JAPN.TO charges 0.48%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности JAPN.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAPN.TO показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
JAPN.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 53.10%
- 3 года*
- 32.10%
- 5 лет*
- 25.69%
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAPN.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JAPN.TO CI WisdomTree Japan Equity Index ETF | 19.69% | 30.66% | 29.25% | 35.51% | 10.82% | -2.13% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between JAPN.TO and CASH.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAPN.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
JAPN.TO
CASH.TO
Сравнение JAPN.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAPN.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 7.50 | -5.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 112.00 | -107.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.07 | 470.40 | -452.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAPN.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 10.38 | -7.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 5.52 | -4.59 |
Просадки
Сравнение просадок JAPN.TO и CASH.TO
Максимальная просадка JAPN.TO за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAPN.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.88% | -0.80% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -0.02% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -0.06% | -21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -0.00% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 0.00% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAPN.TO и CASH.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JAPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAPN.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 0.06% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 0.13% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 0.22% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 0.61% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 0.61% | +19.06% |
Сравнение комиссий JAPN.TO и CASH.TO
JAPN.TO берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAPN.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность JAPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAPN.TO CI WisdomTree Japan Equity Index ETF | 2.02% | 2.08% | 1.58% | 1.51% | 2.59% | 1.35% | 1.36% | 2.12% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
JAPN.TO and CASH.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.48% for JAPN.TO.
JAPN.TO is categorized as Japan Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: CI Investments and Global X. Their fees differ too: 0.48% for JAPN.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для JAPN.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор