PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANRX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANRX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

JANRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JANRX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANRX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		-1.14%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, JANRX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции JANRX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.32% против 14.11% соответственно.

JANRX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.41%
1 год
20.55%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.67%
10 лет*
12.32%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Select Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с SWPPXJANRX с JANEXJANRX с JNGLXJANRX с HAINXJANRX с PRFJANRX с VGT
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий JANRX и IVV

JANRX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

JANRX
Janus Henderson Global Select Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

JANRX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANRX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANRXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.52

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.54

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.28

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANRX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANRX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANRX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANRXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.00

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.16

Корреляция

Корреляция между JANRX и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANRX и IVV

Дивидендная доходность JANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		10.83%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок JANRX и IVV

Максимальная просадка JANRX за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANRX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

JANRXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-55.25%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.06%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-24.53%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-33.90%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.57%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-10.84%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.55%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JANRX и IVV

Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.57% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANRXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.34%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

9.47%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

18.31%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.89%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.03%

-0.08%