PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANRX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JANRX с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JANRX (Janus Henderson Global Select Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - JANRX is a Global Equities fund managed by Janus Henderson, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JANRX returned 13.24%/yr vs 15.53%/yr for IVV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JANRX charges 0.82%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности JANRX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JANRX показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции JANRX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 13.24% против 15.53% соответственно.

JANRX

1 день
-0.94%
1 месяц
2.48%
С начала года
8.94%
6 месяцев
9.69%
1 год
20.43%
3 года*
19.18%
5 лет*
10.42%
10 лет*
13.24%

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JANRX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		8.94%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between JANRX and IVV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2000 г.

0.86

The correlation between JANRX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Select Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с SWPPXJANRX с JANEXJANRX с JNGLXJANRX с HAINXJANRX с PRFJANRX с VGT
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

JANRX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANRX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANRXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.44

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.31

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.24

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

15.05

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANRX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANRX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANRX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANRXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.44

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.83

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.18

Просадки

Сравнение просадок JANRX и IVV

Максимальная просадка JANRX за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANRX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JANRXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-55.25%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.89%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-18.75%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-24.53%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-33.90%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.29%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-10.78%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.91%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JANRX и IVV

Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что JANRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JANRXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.83%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.90%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

11.80%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

16.88%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.05%

-0.07%

Сравнение комиссий JANRX и IVV

JANRX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANRX и IVV

Дивидендная доходность JANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		9.83%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%

Часто задаваемые вопросы

JANRX and IVV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANRX has higher volatility (3.90%) compared to IVV (2.83%). In terms of maximum drawdown, JANRX dropped -63.94% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JANRX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор