PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JANRX с DJIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JANRX и DJIA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности JANRX и DJIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.64%
21.21%
JANRX
DJIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JANRX:

0.58

DJIA:

1.84

Коэф-т Сортино

JANRX:

0.79

DJIA:

2.65

Коэф-т Омега

JANRX:

1.13

DJIA:

1.38

Коэф-т Кальмара

JANRX:

0.67

DJIA:

3.33

Коэф-т Мартина

JANRX:

2.69

DJIA:

12.55

Индекс Язвы

JANRX:

3.48%

DJIA:

1.20%

Дневная вол-ть

JANRX:

16.04%

DJIA:

8.19%

Макс. просадка

JANRX:

-39.17%

DJIA:

-16.91%

Текущая просадка

JANRX:

-13.67%

DJIA:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, JANRX показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у DJIA с доходностью 14.22%.


JANRX

С начала года

7.02%

1 месяц

-9.59%

6 месяцев

-8.35%

1 год

8.30%

5 лет

8.90%

10 лет

8.50%

DJIA

С начала года

14.22%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

10.08%

1 год

14.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JANRX и DJIA

JANRX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.


JANRX
Janus Henderson Global Select Fund
График комиссии JANRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии DJIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JANRX c DJIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JANRX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.581.84
Коэффициент Сортино JANRX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.792.65
Коэффициент Омега JANRX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.38
Коэффициент Кальмара JANRX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.673.33
Коэффициент Мартина JANRX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.6912.55
JANRX
DJIA

Показатель коэффициента Шарпа JANRX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа DJIA равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANRX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
1.84
JANRX
DJIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANRX и DJIA

JANRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund
0.00%1.09%0.97%0.80%0.81%1.08%0.66%0.86%1.14%1.08%0.72%0.45%
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
6.77%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JANRX и DJIA

Максимальная просадка JANRX за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANRX и DJIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.67%
-0.93%
JANRX
DJIA

Волатильность

Сравнение волатильности JANRX и DJIA

Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что JANRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.10%
2.50%
JANRX
DJIA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab