Сравнение JANRX с DJIA

С начала года, JANRX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у DJIA с доходностью -1.83%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JANRX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DJIA в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JANRX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа DJIA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANRX и DJIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JANRX и DJIA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что меньше доходности DJIA в 11.42%

Максимальная просадка JANRX за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки DJIA в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANRX и DJIA.

Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что JANRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.