Сравнение JANEX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JANEX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANEX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | -5.96% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JANEX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции JANEX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.04% соответственно.
JANEX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.55%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANEX и SWPPX
JANEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
JANEX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
JANEX
SWPPX
Сравнение JANEX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANEX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.97 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.49 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.52 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 7.29 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANEX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.97 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JANEX и SWPPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANEX и SWPPX
Дивидендная доходность JANEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.99% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок JANEX и SWPPX
Максимальная просадка JANEX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANEX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANEX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.85% | -55.06% | -24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.10% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -24.51% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -33.80% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -6.26% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -10.00% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.52% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANEX и SWPPX
Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.41% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANEX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.36% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.55% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 18.32% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.94% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.21% | +0.46% |