Сравнение JANBX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JANBX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANBX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | -5.36% | 14.99% | 15.36% | 15.38% | -16.60% | 17.22% | 14.34% | 22.53% | 0.64% | 17.78% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JANBX показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции JANBX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.37% против 15.86% соответственно.
JANBX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.37%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANBX и VOOG
JANBX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
JANBX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
JANBX
VOOG
Сравнение JANBX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANBX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.62 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.76 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.81 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANBX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.05 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.77 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.84 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JANBX и VOOG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANBX и VOOG
Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 8.80% | 8.78% | 6.96% | 2.25% | 1.95% | 4.50% | 2.49% | 2.85% | 7.06% | 4.65% | 2.55% | 5.81% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок JANBX и VOOG
Максимальная просадка JANBX за все время составила -31.70%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANBX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -32.73% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -13.71% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -32.73% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.49% | -32.73% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -9.07% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -5.01% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.54% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANBX и VOOG
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что JANBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANBX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 7.28% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 12.68% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 22.28% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 21.16% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 20.65% | -9.53% |