Сравнение JANBX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
JANBX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JANBX или VOOG.
Основные характеристики
| JANBX | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.33% | 35.27% |
| Дох-ть за 1 год | 26.45% | 46.56% |
| Дох-ть за 3 года | 4.48% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.39% | 18.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.94% | 15.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 4.23 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.30 | 2.74 |
| Коэф-т Мартина | 19.47 | 14.13 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 8.55% | 17.04% |
| Макс. просадка | -22.49% | -32.73% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JANBX и VOOG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JANBX и VOOG
С начала года, JANBX показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 35.27%. За последние 10 лет акции JANBX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 8.94% против 15.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANBX и VOOG
JANBX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JANBX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANBX и VOOG
Дивидендная доходность JANBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VOOG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANBX Janus Henderson Balanced Fund | 1.86% | 2.25% | 1.10% | 0.84% | 1.36% | 1.80% | 1.91% | 1.91% | 2.17% | 1.68% | 1.91% | 1.69% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.59% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок JANBX и VOOG
Максимальная просадка JANBX за все время составила -22.49%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANBX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JANBX и VOOG
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что JANBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.