Сравнение JAM.L с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAM.L или QUAL.
Основные характеристики
| JAM.L | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.78% | 25.96% |
| Дох-ть за 1 год | 37.50% | 36.30% |
| Дох-ть за 3 года | 14.26% | 9.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.12% | 15.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.01% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.76 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 15.45 | 18.41 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 12.68% |
| Макс. просадка | -58.93% | -34.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JAM.L и QUAL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JAM.L и QUAL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAM.L показывает доходность 26.78%, а QUAL немного ниже – 25.96%. За последние 10 лет акции JAM.L превзошли акции QUAL по среднегодовой доходности: 16.01% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAM.L c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAM.L и QUAL
Дивидендная доходность JAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAM.L JPMorgan American Investment Trust | 0.74% | 0.84% | 1.02% | 0.88% | 1.13% | 1.35% | 1.44% | 1.23% | 1.29% | 0.55% | 0.01% | 1.05% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JAM.L и QUAL
Максимальная просадка JAM.L за все время составила -58.93%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAM.L и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAM.L и QUAL
JPMorgan American Investment Trust (JAM.L) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что JAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.