PortfoliosLab logo
Сравнение JACK с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JACK и VTSAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JACK и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.71%
579.85%
JACK
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-1.15

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

JACK:

-1.98

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

JACK:

0.79

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.71

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

JACK:

-1.98

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

JACK:

28.39%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

JACK:

48.95%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

JACK:

-77.82%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -10.10% против 11.56% соответственно.


JACK

С начала года

-40.29%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

-46.35%

1 год

-56.61%

5 лет

-14.67%

10 лет

-10.10%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.28%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JACK, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JACK: -1.15
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино JACK, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JACK: -1.98
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега JACK, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JACK: 0.79
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара JACK, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JACK: -0.71
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина JACK, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JACK: -1.98
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.15
0.48
JACK
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и VTSAX

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.
7.18%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок JACK и VTSAX

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.82%
-10.35%
JACK
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и VTSAX

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 19.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.51%
14.32%
JACK
VTSAX