PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JACK с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACK с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JACK и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JACK и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JACK
Jack in the Box Inc.		-48.76%-53.84%-47.35%22.24%-20.18%-4.11%20.74%2.50%-19.42%-10.70%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -48.76%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -15.65% против 13.60% соответственно.

JACK

1 день
0.41%
1 месяц
-37.03%
С начала года
-48.76%
6 месяцев
-53.20%
1 год
-63.94%
3 года*
-50.97%
5 лет*
-37.58%
10 лет*
-15.65%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jack in the Box Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JACK:
JACK с WINGJACK с LUJACK с PRIJACK с JNJJACK с LLYJACK с SCHDJACK с VOO
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

JACK vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг доходности на риск JACK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK: 22
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JACK c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JACKVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.92

0.98

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.53

1.50

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.51

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.86

7.24

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JACK vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JACKVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

0.98

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

0.61

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.74

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.44

-0.41

Корреляция

Корреляция между JACK и VTSAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и VTSAX

JACK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACK
Jack in the Box Inc.		0.00%2.32%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок JACK и VTSAX

Максимальная просадка JACK за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JACKVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.50%

-55.33%

-36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.38%

-12.41%

-54.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.50%

-25.36%

-66.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.50%

-34.97%

-56.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.22%

-6.22%

-85.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.96%

-9.06%

-20.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.49%

2.59%

+31.90%

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и VTSAX

Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JACKVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

5.49%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.06%

9.79%

+40.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.47%

18.61%

+50.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.26%

17.37%

+28.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.88%

18.39%

+27.49%