Сравнение JACK с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или VTSAX.
Основные характеристики
| JACK | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -41.85% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | -32.57% | 34.00% |
| Дох-ть за 3 года | -20.81% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.79% | 14.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.28% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.80 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | -1.07 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | -0.49 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | -1.00 | 17.55 |
| Индекс Язвы | 31.22% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 38.80% | 12.47% |
| Макс. просадка | -82.47% | -55.34% |
| Текущая просадка | -58.98% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между JACK и VTSAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JACK и VTSAX
С начала года, JACK показывает доходность -41.85%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 25.21%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -2.28% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JACK c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JACK и VTSAX
Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACK Jack in the Box Inc. | 3.79% | 2.16% | 2.58% | 1.97% | 1.29% | 2.05% | 2.06% | 1.63% | 1.16% | 1.43% | 0.75% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JACK и VTSAX
Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JACK и VTSAX
Jack in the Box Inc. (JACK) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что JACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.