PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JACK с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JACK с VTSAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JACK или VTSAX.

Корреляция

Корреляция между JACK и VTSAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JACK и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JACK:

-0.97

VTSAX:

0.51

Коэф-т Сортино

JACK:

-1.55

VTSAX:

0.84

Коэф-т Омега

JACK:

0.83

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JACK:

-0.62

VTSAX:

0.52

Коэф-т Мартина

JACK:

-1.62

VTSAX:

1.98

Индекс Язвы

JACK:

30.23%

VTSAX:

5.05%

Дневная вол-ть

JACK:

49.44%

VTSAX:

19.65%

Макс. просадка

JACK:

-82.47%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

JACK:

-75.64%

VTSAX:

-7.91%

Доходность по периодам

С начала года, JACK показывает доходность -34.43%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JACK уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -9.76% против 11.77% соответственно.

JACK

С начала года

-34.43%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-41.79%

1 год

-47.94%

5 лет

-14.38%

10 лет

-9.76%

VTSAX

С начала года

-3.66%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-5.58%

1 год

9.34%

5 лет

15.27%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JACK и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JACK
Ранг риск-скорректированной доходности JACK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JACK c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jack in the Box Inc. (JACK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JACK на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JACK и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JACK и VTSAX

Дивидендная доходность JACK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VTSAX в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JACK
Jack in the Box Inc.		6.54%4.23%2.16%2.58%1.97%1.29%2.05%2.06%1.63%1.16%1.43%0.75%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.34%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок JACK и VTSAX

Максимальная просадка JACK за все время составила -82.47%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JACK и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JACK и VTSAX

Загрузка...