PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JABVX с JEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JABVX с JEEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JABVX (John Hancock Global Environmental Opportunities Fund) and JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) are both mutual funds - JABVX is a Global Equities fund managed by John Hancock, while JEEIX is a Energy Equities fund managed by John Hancock. Over the past 3 years, JABVX returned 11.48%/yr vs 18.03%/yr for JEEIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JABVX charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for JEEIX.

Доходность

Сравнение доходности JABVX и JEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JABVX показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 9.80%.

JABVX

1 день
-0.18%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.68%
6 месяцев
14.73%
1 год
17.61%
3 года*
11.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEEIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.48%
С начала года
9.80%
6 месяцев
9.21%
1 год
19.94%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JABVX и JEEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		16.68%6.57%3.45%19.30%-23.71%10.90%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		9.80%25.51%13.24%4.74%-8.48%3.65%

Correlation

The correlation between JABVX and JEEIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.57

Over the past year, the correlation between JABVX and JEEIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund

JHancock Infrastructure Fund

Часто сравнивают с JABVX:
JABVX с VOOJABVX с MFWIXJABVX с JCCIXJABVX с GWOAXJABVX с JVMIXJABVX с TAGRXJABVX с FMIEX
Часто сравнивают с JEEIX:
JEEIX с DLDRXJEEIX с GGINXJEEIX с APWEXJEEIX с IGNAXJEEIX с FNARXJEEIX с NMFIXJEEIX с TORIX

Доходность на риск

JABVX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JABVX
Ранг доходности на риск JABVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JABVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JEEIX
Ранг доходности на риск JEEIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEEIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEEIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEEIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JABVX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JABVXJEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.95

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.78

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.94

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

9.62

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JABVX vs. JEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JABVX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа JEEIX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JABVX и JEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JABVXJEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.95

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.62

-0.33

Просадки

Сравнение просадок JABVX и JEEIX

Максимальная просадка JABVX за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JABVX и JEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JABVXJEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-30.39%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-6.56%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.08%

-11.10%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-5.78%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-4.45%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.01%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JABVX и JEEIX

John Hancock Global Environmental Opportunities Fund (JABVX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что JABVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JABVXJEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.27%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

7.80%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

9.88%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

12.85%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

14.19%

+5.01%

Сравнение комиссий JABVX и JEEIX

JABVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JABVX и JEEIX

Дивидендная доходность JABVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности JEEIX в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JABVX
John Hancock Global Environmental Opportunities Fund		6.22%7.26%6.63%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEEIX
JHancock Infrastructure Fund		2.18%2.37%2.48%2.25%1.93%6.70%2.24%4.69%4.25%2.29%2.27%1.42%

Часто задаваемые вопросы

JABVX and JEEIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JABVX has higher volatility (5.56%) compared to JEEIX (3.27%). In terms of maximum drawdown, JABVX dropped -33.96% vs JEEIX's -30.39%.

JEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JABVX и JEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор