Сравнение JAAAX с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JAAAX и SPBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAAAX и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 2.52% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | -3.12% | 4.77% | 4.36% | 8.95% | -4.09% | 6.10% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.15% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | -1.79% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, JAAAX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции JAAAX превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 4.05% против 2.91% соответственно.
JAAAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 4.05%
SPBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAAX и SPBO
JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.
Доходность на риск
JAAAX vs. SPBO — Ранг доходности на риск
JAAAX
SPBO
Сравнение JAAAX c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAAAX | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.93 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.28 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.79 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 5.47 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAAAX | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.93 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.11 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.39 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.47 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между JAAAX и SPBO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAAX и SPBO
Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SPBO в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.49% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок JAAAX и SPBO
Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и SPBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAAAX | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -22.23% | +6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -2.96% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -22.23% | +15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | -22.23% | +9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.74% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.07% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.97% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAAX и SPBO
Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.16%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAAAX | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 2.23% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.07% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 5.44% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 7.18% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 7.49% | -3.11% |