PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAAAX с SPBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAAX с SPBO

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAAX или SPBO.

Корреляция

Корреляция между JAAAX и SPBO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAAX:

0.63

SPBO:

0.78

Коэф-т Сортино

JAAAX:

0.96

SPBO:

1.26

Коэф-т Омега

JAAAX:

1.15

SPBO:

1.16

Коэф-т Кальмара

JAAAX:

0.63

SPBO:

0.48

Коэф-т Мартина

JAAAX:

2.69

SPBO:

2.76

Индекс Язвы

JAAAX:

1.32%

SPBO:

1.98%

Дневная вол-ть

JAAAX:

5.01%

SPBO:

6.21%

Макс. просадка

JAAAX:

-12.09%

SPBO:

-22.05%

Текущая просадка

JAAAX:

-1.54%

SPBO:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции JAAAX превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.58% соответственно.

JAAAX

С начала года

0.57%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

0.97%

1 год

2.96%

5 лет

4.70%

10 лет

2.84%

SPBO

С начала года

1.71%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

1.43%

1 год

5.04%

5 лет

0.46%

10 лет

2.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAAAX и SPBO

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAAX и SPBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAAX c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPBO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и SPBO

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPBO в 5.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.16%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%4.22%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.27%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и SPBO

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и SPBO

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 0.92%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...