PortfoliosLab logo
Сравнение JAAAX с SPBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAAAX и SPBO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.22%
56.08%
JAAAX
SPBO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAAX:

0.57

SPBO:

1.10

Коэф-т Сортино

JAAAX:

0.77

SPBO:

1.56

Коэф-т Омега

JAAAX:

1.12

SPBO:

1.20

Коэф-т Кальмара

JAAAX:

0.51

SPBO:

0.55

Коэф-т Мартина

JAAAX:

2.37

SPBO:

3.57

Индекс Язвы

JAAAX:

1.21%

SPBO:

1.93%

Дневная вол-ть

JAAAX:

5.04%

SPBO:

6.26%

Макс. просадка

JAAAX:

-12.09%

SPBO:

-22.04%

Текущая просадка

JAAAX:

-3.38%

SPBO:

-6.09%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции JAAAX превзошли акции SPBO по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.24% соответственно.


JAAAX

С начала года

-1.26%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-1.29%

1 год

2.53%

5 лет

4.51%

10 лет

2.64%

SPBO

С начала года

1.55%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.60%

1 год

7.06%

5 лет

0.45%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAAAX и SPBO

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.


График комиссии JAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAAX: 0.72%
График комиссии SPBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPBO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAAX и SPBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAAX c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JAAAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JAAAX: 0.57
SPBO: 1.10
Коэффициент Сортино JAAAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAAX: 0.77
SPBO: 1.56
Коэффициент Омега JAAAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JAAAX: 1.12
SPBO: 1.20
Коэффициент Кальмара JAAAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JAAAX: 0.51
SPBO: 0.55
Коэффициент Мартина JAAAX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JAAAX: 2.37
SPBO: 3.57

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPBO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.10
JAAAX
SPBO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и SPBO

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPBO в 5.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
1.18%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%4.22%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.26%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и SPBO

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
-6.09%
JAAAX
SPBO

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и SPBO

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеют волатильность 3.51% и 3.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.51%
3.40%
JAAAX
SPBO