PortfoliosLab logo
Сравнение JAAAX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAAAX и SCHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.95%
670.46%
JAAAX
SCHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAAX:

0.62

SCHX:

0.60

Коэф-т Сортино

JAAAX:

0.84

SCHX:

0.95

Коэф-т Омега

JAAAX:

1.13

SCHX:

1.14

Коэф-т Кальмара

JAAAX:

0.55

SCHX:

0.61

Коэф-т Мартина

JAAAX:

2.56

SCHX:

2.49

Индекс Язвы

JAAAX:

1.22%

SCHX:

4.67%

Дневная вол-ть

JAAAX:

5.06%

SCHX:

19.48%

Макс. просадка

JAAAX:

-12.09%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

JAAAX:

-2.95%

SCHX:

-10.11%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции JAAAX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 2.76% против 13.54% соответственно.


JAAAX

С начала года

-0.82%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-0.79%

1 год

2.86%

5 лет

4.50%

10 лет

2.76%

SCHX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.17%

1 год

11.04%

5 лет

16.66%

10 лет

13.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAAAX и SCHX

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


График комиссии JAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAAX: 0.72%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAAX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAAX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JAAAX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JAAAX: 0.62
SCHX: 0.60
Коэффициент Сортино JAAAX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAAX: 0.84
SCHX: 0.95
Коэффициент Омега JAAAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JAAAX: 1.13
SCHX: 1.14
Коэффициент Кальмара JAAAX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JAAAX: 0.55
SCHX: 0.61
Коэффициент Мартина JAAAX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JAAAX: 2.56
SCHX: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.60
JAAAX
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и SCHX

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
1.17%1.16%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.30%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и SCHX

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.95%
-10.11%
JAAAX
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и SCHX

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 3.56%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56%
14.09%
JAAAX
SCHX