Сравнение J1GR.DE с WTDX.DE
J1GR.DE (Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both Japan Equities funds - J1GR.DE tracks the MSCI Japan ESG Broad CTB Select while WTDX.DE tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, J1GR.DE returned 8.57%/yr vs 17.65%/yr for WTDX.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. J1GR.DE charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности J1GR.DE и WTDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, J1GR.DE показывает доходность 16.49%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 21.75%. За последние 10 лет акции J1GR.DE уступали акциям WTDX.DE по среднегодовой доходности: 8.57% против 17.65% соответственно.
J1GR.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 16.49%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.57%
WTDX.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 26.95%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам J1GR.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1GR.DE Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR | 16.49% | 11.73% | 11.30% | 14.89% | -12.68% | 9.69% | 4.87% | 22.18% | -10.16% | 9.06% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 21.75% | 17.62% | 36.61% | 36.95% | 11.73% | 27.31% | -6.01% | 21.12% | -15.40% | 7.28% |
Correlation
The correlation between J1GR.DE and WTDX.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | 0.80 |
The correlation between J1GR.DE and WTDX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
J1GR.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
J1GR.DE
WTDX.DE
Сравнение J1GR.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| J1GR.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 6.61 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 22.15 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| J1GR.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.79 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.37 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.88 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок J1GR.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка J1GR.DE за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок J1GR.DE и WTDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| J1GR.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -34.50% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -8.09% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -23.63% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -23.63% | +4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.81% | -32.85% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -7.95% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.42% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности J1GR.DE и WTDX.DE
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR (J1GR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что J1GR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| J1GR.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.75% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 14.17% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 19.25% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 19.43% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 20.00% | -3.57% |
Сравнение комиссий J1GR.DE и WTDX.DE
J1GR.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов J1GR.DE и WTDX.DE
J1GR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1GR.DE Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 1.20% | 1.52% | 1.39% | 1.83% | 2.16% | 1.26% | 1.88% | 1.80% | 1.82% | 1.07% | 1.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
J1GR.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, J1GR.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
J1GR.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
J1GR.DE tracks MSCI Japan ESG Broad CTB Select, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for J1GR.DE and 0.48% for WTDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для J1GR.DE и WTDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор