Сравнение IYW с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
IYW и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции IYW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 21.74% против 35.31% соответственно.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и TQQQ
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
IYW vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
IYW
TQQQ
Сравнение IYW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.72 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.41 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.28 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.72 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.20 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.54 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.65 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IYW и TQQQ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и TQQQ
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и TQQQ
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -81.66% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -36.97% | +19.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -81.66% | +42.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -81.66% | +42.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -28.08% | +15.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -18.66% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 12.13% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и TQQQ
Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 8.23%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 19.74% | -11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 38.50% | -22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 67.35% | -40.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 66.53% | -40.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 65.83% | -40.85% |