PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYT с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYT с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYT (iShares Transportation Average ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - IYT is a Transportation Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYT returned 10.50%/yr vs 12.49%/yr for VTV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYT charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности IYT и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYT показывает доходность 13.67%, а VTV немного ниже – 13.16%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.49% соответственно.

IYT

1 день
0.99%
1 месяц
7.08%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.56%
1 год
30.33%
3 года*
15.17%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.50%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYT и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYT
iShares Transportation Average ETF		13.67%11.48%4.10%24.62%-21.74%26.41%14.20%20.11%-12.87%18.89%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between IYT and VTV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.78

The correlation between IYT and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYT и VTV

Секторы
IYT
VTV

Промышленность

83.3%
14.0%

Технологии

16.7%
13.4%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

8.1%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

14.5%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Промышленность

IYT
83.3%
VTV
14.0%

Технологии

IYT
16.7%
VTV
13.4%

Сырьевые материалы

IYT

-

VTV
3.1%

Коммуникационные услуги

IYT

-

VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

IYT

-

VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

IYT

-

VTV
9.4%

Энергетика

IYT

-

VTV
8.1%

Финансовые услуги

IYT

-

VTV
22.3%

Здравоохранение

IYT

-

VTV
14.5%

Недвижимость

IYT

-

VTV
2.8%

Коммунальные услуги

IYT

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Transportation Average ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IYT:
IYT с XTNIYT с SPYIYT с FTXRIYT с XLIIYT с QQQIYT с UNPIYT с WBA
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IYT vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYT
Ранг доходности на риск IYT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYT c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYTVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.77

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.95

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.41

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

16.67

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYT vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYTVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.77

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.83

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IYT и VTV

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYTVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-59.27%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-6.35%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-14.52%

-11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-17.04%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-36.78%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-7.87%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.68%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и VTV

iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYTVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

2.48%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

7.57%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

10.12%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

13.88%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

16.66%

+6.48%

Сравнение комиссий IYT и VTV

IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и VTV

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYT
iShares Transportation Average ETF		0.95%1.00%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IYT and VTV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYT has higher volatility (5.83%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, IYT dropped -60.39% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.49% vs 10.50% for IYT. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.49% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.42% for IYT.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.95% for IYT.

IYT is categorized as Transportation Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. IYT tracks Dow Jones Transportation Average Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IYT and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYT и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор