PortfoliosLab logo
Сравнение IYT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYT и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IYT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Transportation Average ETF (IYT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.08%
557.49%
IYT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYT:

-0.31

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

IYT:

-0.30

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

IYT:

0.96

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IYT:

-0.30

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

IYT:

-0.97

VOO:

2.28

Индекс Язвы

IYT:

8.04%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

IYT:

24.72%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IYT:

-60.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IYT:

-19.96%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, IYT показывает доходность -10.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.61% против 12.13% соответственно.


IYT

С начала года

-10.90%

1 месяц

-5.73%

6 месяцев

-14.02%

1 год

-7.79%

5 лет

10.50%

10 лет

5.61%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYT и VOO

IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии IYT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYT: 0.42%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYT
Ранг риск-скорректированной доходности IYT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYT: -0.31
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино IYT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYT: -0.30
VOO: 0.89
Коэффициент Омега IYT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IYT: 0.96
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IYT, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYT: -0.30
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина IYT, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYT: -0.97
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа IYT на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.55
IYT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYT и VOO

Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYT
iShares Transportation Average ETF
1.27%1.08%1.26%1.40%0.77%0.93%1.29%1.35%0.92%0.96%1.28%0.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IYT и VOO

Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.96%
-9.85%
IYT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IYT и VOO

iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
13.96%
IYT
VOO