Сравнение IYT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IYT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.40% | 11.48% | 4.10% | 24.62% | -21.74% | 26.41% | 14.20% | 20.11% | -12.87% | 18.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IYT показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.22% против 14.19% соответственно.
IYT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 9.22%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYT и VOO
IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IYT vs. VOO — Ранг доходности на риск
IYT
VOO
Сравнение IYT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.98 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 7.13 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IYT и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и VOO
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.06% | 1.00% | 1.08% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IYT и VOO
Максимальная просадка IYT за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -33.99% | -26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -8.90% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -24.52% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -33.99% | -7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -5.44% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -3.72% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.57% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и VOO
iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.27% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 9.46% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 18.11% | +7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 16.81% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 17.98% | +5.06% |