Сравнение IYT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Transportation Average ETF (IYT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IYT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index. Фонд был запущен 10 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYT или VOO.
Основные характеристики
| IYT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.57% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 30.87% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 3.38% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.04% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.42% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.57 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 6.25 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 5.21% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.70% | 12.25% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IYT и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYT и VOO
С начала года, IYT показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции IYT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.42% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYT и VOO
IYT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Transportation Average ETF (IYT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYT и VOO
Дивидендная доходность IYT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares Transportation Average ETF | 1.06% | 1.26% | 1.40% | 0.77% | 0.93% | 1.29% | 1.35% | 0.92% | 0.96% | 1.28% | 0.70% | 0.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IYT и VOO
Максимальная просадка IYT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYT и VOO
iShares Transportation Average ETF (IYT) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.