Сравнение IYK с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
IYK и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYK и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 5.01% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -13.84% | 16.53% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.10% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.10%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.53% соответственно.
IYK
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 8.87%
XLF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -9.10%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и XLF
IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
IYK vs. XLF — Ранг доходности на риск
IYK
XLF
Сравнение IYK c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.01 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 0.15 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.07 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 0.22 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.20 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между IYK и XLF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и XLF
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.70% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и XLF
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -82.69% | +40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -14.79% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -25.81% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | -42.86% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -11.73% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -20.10% | +15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 5.01% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и XLF
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.98%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.71% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 11.42% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 19.25% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.68% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 22.18% | -6.73% |