Сравнение IYK с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
IYK и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYK или XLF.
Основные характеристики
| IYK | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.10% | 7.74% |
| Дох-ть за 1 год | 3.99% | 24.18% |
| Дох-ть за 3 года | 10.23% | 5.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.71% | 9.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.79% | 13.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 10.23% | 12.82% |
| Макс. просадка | -39.57% | -82.43% |
| Current Drawdown | -1.11% | -4.18% |
Корреляция
Корреляция между IYK и XLF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYK и XLF
С начала года, IYK показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 14.79% против 13.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и XLF
IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYK c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и XLF
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности XLF в 1.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 7.00% | 8.23% | 6.49% | 4.46% | 4.26% | 6.63% | 8.44% | 5.21% | 7.88% | 6.34% | 5.47% | 5.52% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.59% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и XLF
Максимальная просадка IYK за все время составила -39.57%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и XLF
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.09%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.