PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYK с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYK и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYK и XLF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
4.44%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 8.73% против 12.45% соответственно.


IYK

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
-0.23%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.73%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Goods ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий IYK и XLF

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


Доходность на риск

IYK vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1212
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYKXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.05

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.19

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.05

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

0.16

-0.19

IYK vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYKXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.05

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.20

+0.36

Корреляция

Корреляция между IYK и XLF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и XLF

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности XLF в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.71%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IYK и XLF

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и XLF.


Загрузка...

Показатели просадок


IYKXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-82.69%

+40.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-14.79%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-25.81%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-42.86%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-11.89%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-20.10%

+15.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.96%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и XLF

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYKXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.76%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

11.45%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

19.25%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

18.69%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

22.18%

-6.72%