PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYG с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYG с VOOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - IYG is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financial Services TR, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYG returned 15.44%/yr vs 18.19%/yr for VOOG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYG charges 0.42%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности IYG и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 15.44% против 18.19% соответственно.

IYG

1 день
-0.26%
1 месяц
3.67%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-3.23%
1 год
9.14%
3 года*
22.83%
5 лет*
9.40%
10 лет*
15.44%

VOOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.00%
1 год
24.57%
3 года*
25.76%
5 лет*
14.02%
10 лет*
18.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYG и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		-1.32%19.85%31.94%16.07%-16.76%30.36%0.99%37.62%-12.56%24.47%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		8.54%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between IYG and VOOG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.67

Over the past year, the correlation between IYG and VOOG has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYG и VOOG

Секторы
IYG
VOOG

Финансовые услуги

100.0%
8.2%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

16.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

52.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

IYG
100.0%
VOOG
8.2%

Сырьевые материалы

IYG

-

VOOG
0.3%

Коммуникационные услуги

IYG

-

VOOG
16.7%

Потребительский циклический сектор

IYG

-

VOOG
9.0%

Потребительский защитный сектор

IYG

-

VOOG
1.0%

Энергетика

IYG

-

VOOG
0.1%

Здравоохранение

IYG

-

VOOG
5.7%

Промышленность

IYG

-

VOOG
5.7%

Недвижимость

IYG

-

VOOG
0.5%

Технологии

IYG

-

VOOG
52.6%

Коммунальные услуги

IYG

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financial Services ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IYG:
IYG с IYFIYG с XLFIYG с IXGIYG с VFHIYG с FTXOIYG с GABFIYG с IYK
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

IYG vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYG
Ранг доходности на риск IYG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYG c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYGVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.46

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.01

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.80

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

7.07

-5.60

IYG vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYG и VOOG

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYGVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-32.73%

-49.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-13.71%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-22.18%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-32.73%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-32.73%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-5.63%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.71%

-4.96%

-15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

3.48%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и VOOG

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYGVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.10%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

13.79%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

16.94%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

21.38%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

20.80%

+2.64%

Сравнение комиссий IYG и VOOG

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и VOOG

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VOOG в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF		1.09%1.00%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.57%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

IYG and VOOG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (7.10%) compared to IYG (4.47%). In terms of maximum drawdown, IYG dropped -81.84% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.19% vs 15.44% for IYG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IYG has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.19% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.42% for IYG.

IYG has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.57% for VOOG.

IYG is categorized as Financials Equities, while VOOG is S&P 500. IYG tracks Dow Jones U.S. Financial Services TR, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IYG and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYG и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор