Сравнение IYG с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
IYG и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYG или VOOG.
Основные характеристики
| IYG | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.66% | 27.65% |
| Дох-ть за 1 год | 42.15% | 38.70% |
| Дох-ть за 3 года | 4.92% | 5.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 16.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.14% | 14.66% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.13 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 21.62 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 13.50% | 16.80% |
| Макс. просадка | -81.84% | -32.73% |
| Текущая просадка | -2.76% | -3.02% |
Корреляция
Корреляция между IYG и VOOG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYG и VOOG
С начала года, IYG показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 27.65%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 11.14% против 14.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и VOOG
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYG c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и VOOG
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VOOG в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.25% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% | 1.14% | 1.04% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.63% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и VOOG
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и VOOG
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.