PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYG с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.32%
14.04%
IYG
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность 37.69%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 33.18%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.31% против 14.88% соответственно.


IYG

С начала года

37.69%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

24.32%

1 год

51.22%

5 лет (среднегодовая)

12.72%

10 лет (среднегодовая)

12.31%

VOOG

С начала года

33.18%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

14.97%

1 год

37.87%

5 лет (среднегодовая)

17.54%

10 лет (среднегодовая)

14.88%

Основные характеристики


IYGVOOG
Коэф-т Шарпа3.322.24
Коэф-т Сортино4.722.91
Коэф-т Омега1.621.41
Коэф-т Кальмара3.142.86
Коэф-т Мартина24.8111.87
Индекс Язвы2.06%3.22%
Дневная вол-ть15.45%17.05%
Макс. просадка-81.84%-32.73%
Текущая просадка0.00%-1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и VOOG

IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IYG и VOOG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYG c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.322.22
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.722.89
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.621.41
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.142.83
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 24.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.8111.75
IYG
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32
2.22
IYG
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и VOOG

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.13%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок IYG и VOOG

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.55%
IYG
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и VOOG

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
5.38%
IYG
VOOG