PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYG с ESPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IYGESPO
Дох-ть с нач. г.23.66%30.76%
Дох-ть за 1 год42.15%40.60%
Дох-ть за 3 года4.92%3.24%
Дох-ть за 5 лет10.71%17.48%
Коэф-т Шарпа3.282.22
Коэф-т Сортино4.283.12
Коэф-т Омега1.561.37
Коэф-т Кальмара2.131.42
Коэф-т Мартина21.6213.17
Индекс Язвы2.06%3.43%
Дневная вол-ть13.50%20.15%
Макс. просадка-81.84%-50.99%
Текущая просадка-2.76%-3.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между IYG и ESPO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYG и ESPO

С начала года, IYG показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью 30.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.60%
16.38%
IYG
ESPO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и ESPO

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.


ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
График комиссии ESPO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYG c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 21.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.62
ESPO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESPO, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESPO, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESPO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESPO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESPO, с текущим значением в 13.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.17

Сравнение коэффициента Шарпа IYG и ESPO

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
2.22
IYG
ESPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и ESPO

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности ESPO в 0.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.25%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
0.73%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и ESPO

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и ESPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-3.91%
IYG
ESPO

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и ESPO

Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 3.95%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
4.71%
IYG
ESPO