PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IYG с ESPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYG и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.81%
26.58%
IYG
ESPO

Доходность по периодам

С начала года, IYG показывает доходность 36.02%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью 45.14%.


IYG

С начала года

36.02%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

23.84%

1 год

49.38%

5 лет (среднегодовая)

12.45%

10 лет (среднегодовая)

12.17%

ESPO

С начала года

45.14%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

27.76%

1 год

49.91%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IYGESPO
Коэф-т Шарпа3.242.38
Коэф-т Сортино4.633.36
Коэф-т Омега1.601.40
Коэф-т Кальмара3.071.67
Коэф-т Мартина24.2114.63
Индекс Язвы2.06%3.44%
Дневная вол-ть15.41%21.18%
Макс. просадка-81.84%-50.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYG и ESPO

IYG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.


ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
График комиссии ESPO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между IYG и ESPO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IYG c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.242.38
Коэффициент Сортино IYG, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.633.36
Коэффициент Омега IYG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.601.40
Коэффициент Кальмара IYG, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.071.67
Коэффициент Мартина IYG, с текущим значением в 24.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.2114.63
IYG
ESPO

Показатель коэффициента Шарпа IYG на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYG и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24
2.38
IYG
ESPO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYG и ESPO

Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности ESPO в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.14%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%1.04%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF
0.66%0.96%0.91%3.37%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYG и ESPO

Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и ESPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IYG
ESPO

Волатильность

Сравнение волатильности IYG и ESPO

iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что IYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.31%
7.48%
IYG
ESPO