Сравнение IYE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IYE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IYE и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.75% против 13.12% соответственно.
IYE
15.04%
5.00%
1.40%
17.29%
13.93%
3.75%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| IYE | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.26 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.88 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 12.20% |
| Макс. просадка | -73.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.42% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и VOO
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IYE и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и VOO
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.62% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% | 1.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и VOO
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и VOO
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.