PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYE returned 8.76%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYE charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IYE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.76% против 15.55% соответственно.

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between IYE and VOO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.57

The correlation between IYE and VOO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYE и VOO

Секторы
IYE
VOO

Энергетика

98.9%
3.5%

Технологии

1.1%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

IYE
98.9%
VOO
3.5%

Технологии

IYE
1.1%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

IYE

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

IYE

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

IYE

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

IYE

-

VOO
4.9%

Финансовые услуги

IYE

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

IYE

-

VOO
8.5%

Промышленность

IYE

-

VOO
8.3%

Недвижимость

IYE

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

IYE

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IYE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.44

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.31

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.23

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

15.03

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.89

-0.63

Просадки

Сравнение просадок IYE и VOO

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-33.99%

-39.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.90%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-18.69%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-24.52%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-33.99%

-34.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-0.32%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-3.69%

-15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.91%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и VOO

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

2.78%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

8.90%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

11.80%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

16.81%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

18.00%

+11.51%

Сравнение комиссий IYE и VOO

IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и VOO

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IYE and VOO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (7.92%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 8.76% for IYE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 8.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

IYE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.02% for VOO.

IYE is categorized as Energy Equities, while VOO is S&P 500. IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор