Сравнение IYE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IYE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или VOO.
Корреляция
Корреляция между IYE и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYE и VOO
Основные характеристики
IYE:
-0.40
VOO:
0.57
IYE:
-0.38
VOO:
0.92
IYE:
0.95
VOO:
1.13
IYE:
-0.49
VOO:
0.58
IYE:
-1.39
VOO:
2.42
IYE:
7.19%
VOO:
4.51%
IYE:
24.89%
VOO:
19.17%
IYE:
-73.74%
VOO:
-33.99%
IYE:
-13.84%
VOO:
-10.56%
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.02% против 12.02% соответственно.
IYE
-3.51%
-11.20%
-6.01%
-10.59%
23.20%
3.02%
VOO
-6.43%
-4.99%
-5.02%
9.61%
15.88%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и VOO
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYE и VOO
IYE
VOO
Сравнение IYE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и VOO
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.95% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и VOO
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и VOO
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.