Сравнение IYE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IYE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или VOO.
Основные характеристики
| IYE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.45% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 13.96% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 26.97% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.92% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.53% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 19.07% | 11.69% |
| Макс. просадка | -73.85% | -33.99% |
| Current Drawdown | -4.49% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между IYE и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYE и VOO
С начала года, IYE показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.53% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и VOO
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и VOO
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.53% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.52% | 3.06% | 2.61% | 2.04% | 3.31% | 1.99% | 1.49% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и VOO
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и VOO
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.