PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXUS с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IXUS с IUSB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).

IXUS и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IXUS и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXUS и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		2.36%32.40%5.19%15.83%-16.47%8.86%10.80%21.71%-14.41%28.12%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		-0.07%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции IXUS превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 8.90% против 2.06% соответственно.

IXUS

1 день
3.46%
1 месяц
-7.87%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.40%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.90%

IUSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.55%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.53%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с IXUS:
IXUS с VXUSIXUS с SCHFIXUS с VEAIXUS с ITOTIXUS с IEFAIXUS с ACWXIXUS с IEMG
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с FLOTIUSB с AGGU.L

Сравнение комиссий IXUS и IUSB

IXUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF

Доходность на риск

IXUS vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXUS
Ранг доходности на риск IXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXUS c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXUSIUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.11

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.56

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.92

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

5.96

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXUS vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа IUSB равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXUSIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.11

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.09

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между IXUS и IUSB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и IUSB

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности IUSB в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF		3.16%3.24%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.41%2.58%2.81%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		3.88%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и IUSB

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и IUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

IXUSIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.22%

-17.90%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-2.49%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-17.87%

-12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

-17.90%

-18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-1.81%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.62%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

0.80%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и IUSB

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IXUSIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

1.62%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

2.41%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

4.13%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

5.77%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

5.03%

+11.95%