PortfoliosLab logo
Сравнение IXUS с IUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IXUS и IUSB составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IXUS и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.53%
23.30%
IXUS
IUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IXUS:

0.63

IUSB:

1.44

Коэф-т Сортино

IXUS:

1.00

IUSB:

2.10

Коэф-т Омега

IXUS:

1.13

IUSB:

1.25

Коэф-т Кальмара

IXUS:

0.78

IUSB:

0.63

Коэф-т Мартина

IXUS:

2.47

IUSB:

3.91

Индекс Язвы

IXUS:

4.32%

IUSB:

1.86%

Дневная вол-ть

IXUS:

17.07%

IUSB:

5.07%

Макс. просадка

IXUS:

-36.22%

IUSB:

-17.98%

Текущая просадка

IXUS:

-1.49%

IUSB:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, IXUS показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции IXUS превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 4.74% против 1.71% соответственно.


IXUS

С начала года

7.70%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.58%

1 год

11.10%

5 лет

10.85%

10 лет

4.74%

IUSB

С начала года

2.60%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.00%

1 год

7.83%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IXUS и IUSB

IXUS берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%
График комиссии IUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IXUS и IUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

IUSB
Ранг риск-скорректированной доходности IUSB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IXUS c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IXUS, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IXUS: 0.63
IUSB: 1.44
Коэффициент Сортино IXUS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IXUS: 1.00
IUSB: 2.10
Коэффициент Омега IXUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IXUS: 1.13
IUSB: 1.25
Коэффициент Кальмара IXUS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IXUS: 0.78
IUSB: 0.63
Коэффициент Мартина IXUS, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IXUS: 2.47
IUSB: 3.91

Показатель коэффициента Шарпа IXUS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IUSB равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXUS и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
1.44
IXUS
IUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXUS и IUSB

Дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности IUSB в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.09%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%
IUSB
iShares Core Total USD Bond Market ETF
4.07%4.04%3.46%2.53%1.74%2.45%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%1.39%

Просадки

Сравнение просадок IXUS и IUSB

Максимальная просадка IXUS за все время составила -36.22%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXUS и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.49%
-4.60%
IXUS
IUSB

Волатильность

Сравнение волатильности IXUS и IUSB

iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что IXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
2.20%
IXUS
IUSB