PortfoliosLab logo
Сравнение IWY с MLPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWY и MLPA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IWY и MLPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Global X MLP ETF (MLPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.47%
4.62%
IWY
MLPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWY:

2.15

MLPA:

1.50

Коэф-т Сортино

IWY:

2.77

MLPA:

2.16

Коэф-т Омега

IWY:

1.39

MLPA:

1.26

Коэф-т Кальмара

IWY:

2.76

MLPA:

2.12

Коэф-т Мартина

IWY:

10.40

MLPA:

8.07

Индекс Язвы

IWY:

3.67%

MLPA:

2.38%

Дневная вол-ть

IWY:

17.74%

MLPA:

12.82%

Макс. просадка

IWY:

-32.68%

MLPA:

-78.74%

Текущая просадка

IWY:

-2.56%

MLPA:

-7.17%

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 17.94% против 1.65% соответственно.


IWY

С начала года

36.57%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

11.51%

1 год

36.75%

5 лет

20.82%

10 лет

17.94%

MLPA

С начала года

18.96%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

6.67%

1 год

18.58%

5 лет

10.23%

10 лет

1.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWY и MLPA

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MLPA в 0.46%.


График комиссии MLPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWY c MLPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWY, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.151.50
Коэффициент Сортино IWY, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.772.16
Коэффициент Омега IWY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.26
Коэффициент Кальмара IWY, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.762.12
Коэффициент Мартина IWY, с текущим значением в 10.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.408.07
IWY
MLPA

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа MLPA равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и MLPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.15
1.50
IWY
MLPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и MLPA

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности MLPA в 7.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
MLPA
Global X MLP ETF
7.33%7.49%7.30%8.72%13.85%9.11%10.03%8.07%7.16%9.29%5.80%5.62%

Просадки

Сравнение просадок IWY и MLPA

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и MLPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.56%
-7.17%
IWY
MLPA

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и MLPA

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Global X MLP ETF (MLPA) имеют волатильность 4.98% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.98%
5.21%
IWY
MLPA