Сравнение IWVG.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWVG.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWVG.L или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IWVG.L и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IWVG.L показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%.
IWVG.L
7.78%
0.92%
0.68%
12.21%
6.99%
N/A
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| IWVG.L | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.01% | 12.23% |
| Макс. просадка | -28.07% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWVG.L и VOO
IWVG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IWVG.L и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWVG.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWVG.L и VOO
Дивидендная доходность IWVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 2.96% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IWVG.L и VOO
Максимальная просадка IWVG.L за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWVG.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWVG.L и VOO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что IWVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.