Сравнение IWTR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Water Management Multisector ETF (IWTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IWTR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWTR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Sustainable Water Transition Extended Capped Index. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWTR или SPY.
Корреляция
Корреляция между IWTR и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWTR и SPY
Основные характеристики
IWTR:
0.47
SPY:
1.93
IWTR:
0.74
SPY:
2.59
IWTR:
1.09
SPY:
1.35
IWTR:
0.64
SPY:
2.93
IWTR:
1.68
SPY:
12.16
IWTR:
3.99%
SPY:
2.02%
IWTR:
14.21%
SPY:
12.73%
IWTR:
-15.30%
SPY:
-55.19%
IWTR:
-6.16%
SPY:
-1.31%
Доходность по периодам
С начала года, IWTR показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.68%.
IWTR
1.36%
1.43%
3.50%
7.94%
N/A
N/A
SPY
2.68%
1.66%
15.99%
23.74%
14.27%
13.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWTR и SPY
IWTR берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWTR и SPY
IWTR
SPY
Сравнение IWTR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Water Management Multisector ETF (IWTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWTR и SPY
Дивидендная доходность IWTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWTR iShares MSCI Water Management Multisector ETF | 3.49% | 3.54% | 4.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IWTR и SPY
Максимальная просадка IWTR за все время составила -15.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWTR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWTR и SPY
iShares MSCI Water Management Multisector ETF (IWTR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.23% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.