Сравнение IWRD.AS с EUNA.AS
IWRD.AS (iShares MSCI World UCITS ETF) and EUNA.AS (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWRD.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while EUNA.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IWRD.AS charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for EUNA.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWRD.AS и EUNA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IWRD.AS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 12.94%
EUNA.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWRD.AS и EUNA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 10.98% | 6.83% | 26.78% | 19.67% | -13.84% | 32.03% | 5.90% | 29.12% | -4.38% | 7.48% |
EUNA.AS iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 0.00% | 12.22% | 8.00% | 15.11% | -2.25% | 26.64% | -6.34% | 26.46% | -9.51% | 9.05% |
Correlation
The correlation between IWRD.AS and EUNA.AS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between IWRD.AS and EUNA.AS has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWRD.AS vs. EUNA.AS — Ранг доходности на риск
IWRD.AS
EUNA.AS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWRD.AS c EUNA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS ETF (IWRD.AS) и iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (EUNA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWRD.AS | EUNA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWRD.AS и EUNA.AS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWRD.AS | EUNA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWRD.AS и EUNA.AS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWRD.AS | EUNA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | — | — |
Сравнение комиссий IWRD.AS и EUNA.AS
IWRD.AS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EUNA.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWRD.AS и EUNA.AS
Дивидендная доходность IWRD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности EUNA.AS в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNA.AS iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 1.21% | 2.52% | 2.61% | 2.56% | 2.62% | 2.22% | 2.42% | 2.96% | 3.51% | 3.24% | 3.29% | 3.05% |
IWRD.AS iShares MSCI World UCITS ETF | 0.88% | 0.95% | 1.04% | 1.33% | 1.49% | 1.01% | 1.21% | 1.62% | 1.84% | 1.67% | 1.70% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
IWRD.AS and EUNA.AS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNA.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNA.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for IWRD.AS.
IWRD.AS is categorized as Global Equities, while EUNA.AS is Europe Equities. IWRD.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while EUNA.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.50% for IWRD.AS and 0.35% for EUNA.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWRD.AS и EUNA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор