Сравнение IWN с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
IWN и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или DES.
Корреляция
Корреляция между IWN и DES составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWN и DES
Основные характеристики
IWN:
0.46
DES:
0.60
IWN:
0.81
DES:
1.00
IWN:
1.10
DES:
1.12
IWN:
0.72
DES:
1.30
IWN:
2.34
DES:
3.01
IWN:
4.17%
DES:
3.88%
IWN:
21.01%
DES:
19.60%
IWN:
-61.55%
DES:
-65.49%
IWN:
-9.23%
DES:
-8.76%
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 9.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 7.08%, а акции DES немного отстают с 7.02%.
IWN
7.39%
-4.71%
10.36%
7.52%
7.03%
7.08%
DES
9.80%
-4.26%
13.61%
9.89%
6.70%
7.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и DES
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWN c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и DES
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DES в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 2.35% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 3.06% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и DES
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки DES в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и DES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и DES
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.