Сравнение IWN с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
IWN и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или DES.
Основные характеристики
| IWN | DES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.96% | -2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 17.57% | 18.52% |
| Дох-ть за 3 года | -0.84% | 2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | 5.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.44% | 6.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 20.46% | 19.27% |
| Макс. просадка | -61.55% | -65.49% |
| Current Drawdown | -10.56% | -4.23% |
Корреляция
Корреляция между IWN и DES составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWN и DES
С начала года, IWN показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью -2.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 6.44%, а акции DES немного впереди с 6.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и DES
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWN c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и DES
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DES в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 2.02% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.84% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 2.94% | 2.68% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и DES
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки DES в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и DES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и DES
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.