PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWN с DES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWN с DES

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).

IWN и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или DES.

Корреляция

Корреляция между IWN и DES составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWN и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWN:

-0.14

DES:

-0.07

Коэф-т Сортино

IWN:

0.02

DES:

0.15

Коэф-т Омега

IWN:

1.00

DES:

1.02

Коэф-т Кальмара

IWN:

-0.09

DES:

-0.01

Коэф-т Мартина

IWN:

-0.25

DES:

-0.02

Индекс Язвы

IWN:

9.41%

DES:

9.09%

Дневная вол-ть

IWN:

23.20%

DES:

21.76%

Макс. просадка

IWN:

-61.55%

DES:

-65.49%

Текущая просадка

IWN:

-17.03%

DES:

-17.43%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность -8.80%, что значительно выше, чем у DES с доходностью -9.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 5.88%, а акции DES немного отстают с 5.80%.

IWN

С начала года

-8.80%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-15.38%

1 год

-2.74%

5 лет

13.90%

10 лет

5.88%

DES

С начала года

-9.61%

1 месяц

6.57%

6 месяцев

-14.80%

1 год

-1.06%

5 лет

13.71%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWN и DES

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWN и DES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг риск-скорректированной доходности IWN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг риск-скорректированной доходности DES, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DES, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWN c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DES равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и DES

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DES в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.94%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		3.17%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.55%2.68%

Просадки

Сравнение просадок IWN и DES

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки DES в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и DES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и DES

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 6.63% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...