Сравнение IWN с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
IWN и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или DES.
Корреляция
Корреляция между IWN и DES составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWN и DES
Основные характеристики
IWN:
-0.17
DES:
-0.07
IWN:
-0.09
DES:
0.06
IWN:
0.99
DES:
1.01
IWN:
-0.15
DES:
-0.06
IWN:
-0.48
DES:
-0.18
IWN:
8.29%
DES:
7.94%
IWN:
23.14%
DES:
21.63%
IWN:
-61.55%
DES:
-65.49%
IWN:
-23.40%
DES:
-22.44%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWN показывает доходность -15.80%, а DES немного выше – -15.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 4.89%, а акции DES немного впереди с 4.96%.
IWN
-15.80%
-10.01%
-16.69%
-5.10%
12.81%
4.89%
DES
-15.10%
-9.41%
-14.79%
-3.46%
12.88%
4.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и DES
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWN и DES
IWN
DES
Сравнение IWN c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и DES
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DES в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 2.10% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 3.34% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и DES
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки DES в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и DES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и DES
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.