Сравнение IWN с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
IWN и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или DES.
Корреляция
Корреляция между IWN и DES составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWN и DES
Основные характеристики
IWN:
0.49
DES:
0.60
IWN:
0.85
DES:
1.02
IWN:
1.10
DES:
1.12
IWN:
0.75
DES:
0.93
IWN:
2.02
DES:
2.36
IWN:
4.82%
DES:
4.75%
IWN:
19.80%
DES:
18.63%
IWN:
-61.55%
DES:
-65.49%
IWN:
-10.10%
DES:
-10.18%
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у DES с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWN имеют среднегодовую доходность 6.79%, а акции DES немного отстают с 6.64%.
IWN
-1.18%
-3.30%
-2.21%
9.79%
7.32%
6.79%
DES
-1.68%
-2.72%
0.01%
11.36%
7.09%
6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и DES
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWN и DES
IWN
DES
Сравнение IWN c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и DES
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DES в 2.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.82% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.86% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.55% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и DES
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки DES в -65.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и DES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и DES
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 4.20% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.