Сравнение IWN с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
IWN и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWN и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции IWN превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 9.47% против 7.73% соответственно.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и DES
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
IWN vs. DES — Ранг доходности на риск
IWN
DES
Сравнение IWN c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.77 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.22 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.19 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 4.22 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.77 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IWN и DES составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и DES
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и DES
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -65.48% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.44% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -25.16% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -45.65% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -4.03% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.76% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.80% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и DES
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.89% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 11.88% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 20.51% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 19.66% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 21.97% | +1.40% |