PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.19%/yr vs 8.06%/yr for DES. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWN charges 0.24%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности IWN и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у DES с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции IWN превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 10.19% против 8.06% соответственно.

IWN

1 день
1.34%
1 месяц
2.59%
С начала года
19.00%
6 месяцев
17.88%
1 год
43.68%
3 года*
18.83%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.19%

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		19.00%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Correlation

The correlation between IWN and DES is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.96

The correlation between IWN and DES has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и DES

Секторы
IWN
DES

Финансовые услуги

24.2%
23.7%

Технологии

12.4%
5.5%

Промышленность

11.1%
13.3%

Недвижимость

10.2%
9.6%

Энергетика

9.2%
10.7%

Здравоохранение

8.8%
1.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
14.8%

Коммунальные услуги

5.7%
4.6%

Сырьевые материалы

5.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.8%

Финансовые услуги

IWN
24.2%
DES
23.7%

Технологии

IWN
12.4%
DES
5.5%

Промышленность

IWN
11.1%
DES
13.3%

Недвижимость

IWN
10.2%
DES
9.6%

Энергетика

IWN
9.2%
DES
10.7%

Здравоохранение

IWN
8.8%
DES
1.7%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
DES
14.8%

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
DES
4.6%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
DES
6.0%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
DES
4.3%

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
DES
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с SCHDDES с VBRDES с VXUSDES с QQQ

Доходность на риск

IWN vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWNDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.70

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.54

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

3.66

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

10.41

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWN vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа DES равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWNDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.70

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IWN и DES

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-65.48%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-7.64%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-25.16%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-25.16%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-45.65%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.33%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-9.68%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.68%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и DES

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.09%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.07%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

16.45%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

19.58%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.97%

+1.42%

Сравнение комиссий IWN и DES

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и DES

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.44%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWN and DES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWN has higher volatility (4.88%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs DES's -65.48%.

On 10-year performance, IWN leads with 10.19% vs 8.06% for DES. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DES has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWN has performed better with a 10.19% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.38% for DES.

DES has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.44% for IWN.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while DES is Small Cap Blend Equities. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while DES tracks WisdomTree SmallCap Dividend (TR). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.38% for DES.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор