Сравнение IWN с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
IWN и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWN или BLV.
Основные характеристики
| IWN | BLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.96% | -8.00% |
| Дох-ть за 1 год | 17.57% | -7.30% |
| Дох-ть за 3 года | -0.84% | -8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.98% | -1.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.44% | 1.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | -0.56 |
| Дневная вол-ть | 20.46% | 14.17% |
| Макс. просадка | -61.55% | -38.29% |
| Current Drawdown | -10.56% | -32.13% |
Корреляция
Корреляция между IWN и BLV составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IWN и BLV
С начала года, IWN показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции IWN превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 6.44% против 1.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и BLV
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWN c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и BLV
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BLV в 4.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 2.02% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.58% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и BLV
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и BLV
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.