Сравнение IWN с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
IWN и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWN и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции IWN превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 9.47% против 1.20% соответственно.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и BLV
IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWN vs. BLV — Ранг доходности на риск
IWN
BLV
Сравнение IWN c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.18 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.30 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.34 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 0.83 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.18 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.24 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.10 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IWN и BLV составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и BLV
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и BLV
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -38.29% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -6.89% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -36.27% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | -38.29% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -24.58% | +19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.38% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.85% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и BLV
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 3.54% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 5.49% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 9.75% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 12.97% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 11.99% | +11.38% |