PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWN с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IWNBLV
Дох-ть с нач. г.-4.82%-7.74%
Дох-ть за 1 год10.11%-5.65%
Дох-ть за 3 года-1.25%-8.53%
Дох-ть за 5 лет5.73%-1.55%
Дох-ть за 10 лет6.10%1.57%
Коэф-т Шарпа0.56-0.46
Дневная вол-ть20.54%14.23%
Макс. просадка-61.55%-38.29%
Current Drawdown-12.28%-31.94%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между IWN и BLV составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности IWN и BLV

С начала года, IWN показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -7.74%. За последние 10 лет акции IWN превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 6.10% против 1.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.71%
8.43%
IWN
BLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Value ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Сравнение комиссий IWN и BLV

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.

IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWN c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWN, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.83
BLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLV, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLV, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLV, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLV, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.97

Сравнение коэффициента Шарпа IWN и BLV

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа BLV равного -0.46. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IWN и BLV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.56
-0.46
IWN
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и BLV

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BLV в 4.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
2.06%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%1.77%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.57%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%

Просадки

Сравнение просадок IWN и BLV

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.28%
-31.94%
IWN
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и BLV

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.18%
3.65%
IWN
BLV