Сравнение IWMW с HYBL
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and HYBL (SPDR Blackstone High Income ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while HYBL is a High Yield Bonds fund actively managed by State Street. IWMW is passively managed, while HYBL is actively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 6.16% for HYBL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.70%/yr for HYBL.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и HYBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью 1.11%.
IWMW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и HYBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 9.09% | 7.82% | 6.09% |
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 1.11% | 7.78% | 7.92% |
Correlation
The correlation between IWMW and HYBL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between IWMW and HYBL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. HYBL — Ранг доходности на риск
IWMW
HYBL
Сравнение IWMW c HYBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | HYBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.56 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 9.42 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.25 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и HYBL
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и HYBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -8.46% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -2.41% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -1.35% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.66% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и HYBL
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | HYBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 0.68% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 2.14% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 2.66% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 4.57% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 4.57% | +11.54% |
Сравнение комиссий IWMW и HYBL
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и HYBL
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности HYBL в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYBL SPDR Blackstone High Income ETF | 7.12% | 7.22% | 7.88% | 7.93% | 5.10% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.28% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and HYBL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMW has higher volatility (3.01%) compared to HYBL (0.68%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs HYBL's -8.46%.
On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs 6.16% for HYBL. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HYBL has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for HYBL.
IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 7.12% for HYBL.
IWMW is categorized as Derivative Income, while HYBL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.70% for HYBL.
HYBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и HYBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор