PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с HYBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMW с HYBL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL).

IWMW и HYBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. HYBL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 16 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMW и HYBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и HYBL

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		0.95%7.82%6.09%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		-0.75%7.78%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у HYBL с доходностью -0.75%.

IWMW

1 день
0.61%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.95%
6 месяцев
2.06%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBL

1 день
0.18%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.42%
3 года*
8.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

SPDR Blackstone High Income ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с VOOIWMW с SPY
Часто сравнивают с HYBL:
HYBL с SRLNHYBL с HIGHHYBL с SPHYHYBL с HYGHHYBL с VCRBHYBL с PBDCHYBL с SPY

Сравнение комиссий IWMW и HYBL

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYBL в 0.70%.

HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Доходность на риск

IWMW vs. HYBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HYBL
Ранг доходности на риск HYBL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c HYBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWHYBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.39

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.05

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.85

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

8.08

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. HYBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа HYBL равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и HYBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWHYBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.18

-0.74

Корреляция

Корреляция между IWMW и HYBL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и HYBL

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности HYBL в 7.24%

TTM2025202420232022
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		23.11%20.98%17.73%0.00%0.00%
HYBL
SPDR Blackstone High Income ETF		7.24%7.22%7.88%7.93%5.10%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и HYBL

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки HYBL в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и HYBL.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMWHYBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-8.46%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-2.63%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-1.31%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-1.40%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.81%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и HYBL

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с SPDR Blackstone High Income ETF (HYBL) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMWHYBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

1.36%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

2.16%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

4.65%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

4.64%

+11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

4.64%

+11.91%