Сравнение IWMO.L с USSC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L).
IWMO.L и USSC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. USSC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMO.L или USSC.L.
Корреляция
Корреляция между IWMO.L и USSC.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.L и USSC.L
Основные характеристики
IWMO.L:
1.53
USSC.L:
0.91
IWMO.L:
2.06
USSC.L:
1.40
IWMO.L:
1.29
USSC.L:
1.17
IWMO.L:
1.93
USSC.L:
1.56
IWMO.L:
7.82
USSC.L:
3.87
IWMO.L:
3.28%
USSC.L:
4.46%
IWMO.L:
16.80%
USSC.L:
19.32%
IWMO.L:
-31.52%
USSC.L:
-48.99%
IWMO.L:
0.00%
USSC.L:
-6.82%
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.L показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у USSC.L с доходностью 2.66%.
IWMO.L
6.40%
8.02%
15.11%
23.83%
11.89%
12.28%
USSC.L
2.66%
4.77%
10.87%
13.93%
13.10%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMO.L и USSC.L
IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMO.L и USSC.L
IWMO.L
USSC.L
Сравнение IWMO.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.L и USSC.L
Ни IWMO.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWMO.L и USSC.L
Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и USSC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.L и USSC.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.