PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWMO.L с USSC.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMO.L и USSC.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IWMO.L и USSC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.11%
10.87%
IWMO.L
USSC.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMO.L:

1.53

USSC.L:

0.91

Коэф-т Сортино

IWMO.L:

2.06

USSC.L:

1.40

Коэф-т Омега

IWMO.L:

1.29

USSC.L:

1.17

Коэф-т Кальмара

IWMO.L:

1.93

USSC.L:

1.56

Коэф-т Мартина

IWMO.L:

7.82

USSC.L:

3.87

Индекс Язвы

IWMO.L:

3.28%

USSC.L:

4.46%

Дневная вол-ть

IWMO.L:

16.80%

USSC.L:

19.32%

Макс. просадка

IWMO.L:

-31.52%

USSC.L:

-48.99%

Текущая просадка

IWMO.L:

0.00%

USSC.L:

-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.L показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у USSC.L с доходностью 2.66%.


IWMO.L

С начала года

6.40%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

15.11%

1 год

23.83%

5 лет

11.89%

10 лет

12.28%

USSC.L

С начала года

2.66%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

10.87%

1 год

13.93%

5 лет

13.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWMO.L и USSC.L

IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.


USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии USSC.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IWMO.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMO.L и USSC.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMO.L
Ранг риск-скорректированной доходности IWMO.L, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

USSC.L
Ранг риск-скорректированной доходности USSC.L, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMO.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWMO.L, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.530.91
Коэффициент Сортино IWMO.L, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.061.40
Коэффициент Омега IWMO.L, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.17
Коэффициент Кальмара IWMO.L, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.931.56
Коэффициент Мартина IWMO.L, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.823.87
IWMO.L
USSC.L

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа USSC.L равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.L и USSC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.53
0.91
IWMO.L
USSC.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.L и USSC.L

Ни IWMO.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWMO.L и USSC.L

Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и USSC.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-6.82%
IWMO.L
USSC.L

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.L и USSC.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.71%
4.35%
IWMO.L
USSC.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab