PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWMO.L с SWRD.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMO.L и SWRD.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IWMO.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.11%
10.85%
IWMO.L
SWRD.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMO.L:

1.53

SWRD.L:

1.74

Коэф-т Сортино

IWMO.L:

2.06

SWRD.L:

2.38

Коэф-т Омега

IWMO.L:

1.29

SWRD.L:

1.32

Коэф-т Кальмара

IWMO.L:

1.93

SWRD.L:

2.52

Коэф-т Мартина

IWMO.L:

7.82

SWRD.L:

10.35

Индекс Язвы

IWMO.L:

3.28%

SWRD.L:

2.00%

Дневная вол-ть

IWMO.L:

16.80%

SWRD.L:

12.00%

Макс. просадка

IWMO.L:

-31.52%

SWRD.L:

-34.10%

Текущая просадка

IWMO.L:

0.00%

SWRD.L:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.L показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у SWRD.L с доходностью 3.44%.


IWMO.L

С начала года

6.40%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

15.11%

1 год

23.83%

5 лет

11.89%

10 лет

12.28%

SWRD.L

С начала года

3.44%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

10.85%

1 год

18.98%

5 лет

11.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWMO.L и SWRD.L

IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IWMO.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SWRD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMO.L и SWRD.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMO.L
Ранг риск-скорректированной доходности IWMO.L, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SWRD.L
Ранг риск-скорректированной доходности SWRD.L, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMO.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWMO.L, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.531.74
Коэффициент Сортино IWMO.L, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.062.38
Коэффициент Омега IWMO.L, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.32
Коэффициент Кальмара IWMO.L, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.932.52
Коэффициент Мартина IWMO.L, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.8210.35
IWMO.L
SWRD.L

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.53
1.74
IWMO.L
SWRD.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.L и SWRD.L

Ни IWMO.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWMO.L и SWRD.L

Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки SWRD.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и SWRD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-0.33%
IWMO.L
SWRD.L

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.L и SWRD.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.71%
3.58%
IWMO.L
SWRD.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab