Сравнение IWMO.L с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
IWMO.L и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMO.L или IVW.
Корреляция
Корреляция между IWMO.L и IVW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.L и IVW
Основные характеристики
IWMO.L:
1.53
IVW:
1.67
IWMO.L:
2.06
IVW:
2.22
IWMO.L:
1.29
IVW:
1.30
IWMO.L:
1.93
IVW:
2.37
IWMO.L:
7.82
IVW:
9.06
IWMO.L:
3.28%
IVW:
3.32%
IWMO.L:
16.80%
IVW:
18.01%
IWMO.L:
-31.52%
IVW:
-57.33%
IWMO.L:
0.00%
IVW:
-1.28%
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.L показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции IWMO.L уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 12.28% против 15.20% соответственно.
IWMO.L
6.40%
8.02%
15.11%
23.83%
11.89%
12.28%
IVW
3.69%
4.16%
16.78%
29.58%
16.04%
15.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMO.L и IVW
IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMO.L и IVW
IWMO.L
IVW
Сравнение IWMO.L c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.L и IVW
IWMO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.03% | 0.89% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.L и IVW
Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и IVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.L и IVW
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) составляет 4.71%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.