PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFQ.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFQ.L с PACW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - IWFQ.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IWFQ.L returned 22.16% vs 30.12% for PACW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFQ.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWFQ.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWFQ.L показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.

IWFQ.L

1 день
0.95%
1 месяц
3.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.62%
1 год
22.16%
3 года*
15.22%
5 лет*
11.52%
10 лет*
13.14%

PACW.L

1 день
-0.04%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.76%
1 год
30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFQ.L и PACW.L

2026 (YTD)2025
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		8.70%4.03%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		11.92%9.58%

Correlation

The correlation between IWFQ.L and PACW.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between IWFQ.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GOGB.LIWFQ.L с MWMIX
Часто сравнивают с PACW.L:
PACW.L с VWRP.LPACW.L с ACWI.LPACW.L с FWRG.LPACW.L с VWRA.LPACW.L с XMWX.LPACW.L с VWRL.LPACW.L с IWFV.L

Доходность на риск

IWFQ.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFQ.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFQ.LPACW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.89

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.95

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.27

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

17.43

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFQ.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFQ.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACW.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFQ.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFQ.LPACW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.89

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.24

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IWFQ.L и PACW.L

Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и PACW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFQ.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-17.68%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.06%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-3.02%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.73%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFQ.L и PACW.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.56%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFQ.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.93%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.75%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.42%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

13.91%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

13.91%

+0.44%

Сравнение комиссий IWFQ.L и PACW.L

IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFQ.L и PACW.L

IWFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

ПозицияTTM
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		1.23%

Часто задаваемые вопросы

IWFQ.L and PACW.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.

IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for IWFQ.L and 0.07% for PACW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и PACW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор