PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFQ.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFQ.L с LGGG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from iShares and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFQ.L returned 10.98%/yr vs 12.50%/yr for LGGG.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWFQ.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности IWFQ.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWFQ.L показывает доходность 9.49%, а LGGG.L немного выше – 9.76%.

IWFQ.L

1 день
-0.34%
1 месяц
1.24%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.69%
1 год
23.42%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.95%

LGGG.L

1 день
-0.56%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.88%
1 год
26.00%
3 года*
18.26%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFQ.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWFQ.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		9.49%7.40%18.93%19.15%-9.55%25.17%10.93%25.86%-6.45%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.76%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-27.80%

Correlation

The correlation between IWFQ.L and LGGG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.96

The correlation between IWFQ.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWFQ.L и LGGG.L

Секторы
IWFQ.L
LGGG.L

Технологии

30.8%
31.5%

Финансовые услуги

14.9%
15.2%

Промышленность

10.2%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.2%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

IWFQ.L
30.8%
LGGG.L
31.5%

Финансовые услуги

IWFQ.L
14.9%
LGGG.L
15.2%

Промышленность

IWFQ.L
10.2%
LGGG.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

IWFQ.L
9.5%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

IWFQ.L
9.0%
LGGG.L
9.2%

Здравоохранение

IWFQ.L
9.0%
LGGG.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

IWFQ.L
5.0%
LGGG.L
4.9%

Энергетика

IWFQ.L
4.0%
LGGG.L
3.6%

Сырьевые материалы

IWFQ.L
3.3%
LGGG.L
3.2%

Коммунальные услуги

IWFQ.L
2.6%
LGGG.L
2.3%

Недвижимость

IWFQ.L
1.7%
LGGG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Factor UCITS

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IWFQ.L:
IWFQ.L с IUQF.LIWFQ.L с SWDA.LIWFQ.L с GGRA.LIWFQ.L с URTHIWFQ.L с GERD.DEIWFQ.L с MWMIXIWFQ.L с GOGB.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

IWFQ.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFQ.L
Ранг доходности на риск IWFQ.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFQ.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFQ.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFQ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFQ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFQ.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFQ.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFQ.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.47

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.44

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.88

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

15.16

-0.97

IWFQ.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFQ.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFQ.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFQ.L и LGGG.L

Максимальная просадка IWFQ.L за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFQ.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFQ.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-30.19%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.67%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-19.95%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.20%

-19.95%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.27%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-7.18%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.71%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFQ.L и LGGG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) составляет 2.66%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что IWFQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFQ.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.20%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

7.79%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

10.47%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

19.12%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.36%

-3.08%

Сравнение комиссий IWFQ.L и LGGG.L

IWFQ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFQ.L и LGGG.L

Ни IWFQ.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IWFQ.L and LGGG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for IWFQ.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFQ.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор