Сравнение JLGMX с IWFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL).
JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JLGMX или IWFL.
Основные характеристики
| JLGMX | IWFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.23% | 54.97% |
| Дох-ть за 1 год | 40.81% | 81.95% |
| Дох-ть за 3 года | 8.71% | 8.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.26 | 2.62 |
| Коэф-т Мартина | 12.50 | 12.03 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 7.12% |
| Дневная вол-ть | 17.87% | 38.26% |
| Макс. просадка | -31.82% | -59.29% |
| Текущая просадка | -1.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JLGMX и IWFL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JLGMX и IWFL
С начала года, JLGMX показывает доходность 29.23%, что значительно ниже, чем у IWFL с доходностью 54.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLGMX и IWFL
JLGMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии IWFL в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JLGMX c IWFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLGMX и IWFL
Дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как IWFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.24% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% | 1.77% | 0.09% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLGMX и IWFL
Максимальная просадка JLGMX за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки IWFL в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLGMX и IWFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JLGMX и IWFL
Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) составляет 4.10%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) волатильность равна 12.74%. Это указывает на то, что JLGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.