PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFL с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с FOCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFL и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и FOCPX

2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		-19.22%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%16.75%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -3.79%.

IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с SPYIWFL с VONGIWFL с QULLIWFL с SMHIWFL с VGTIWFL с SPXLIWFL с QLD
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий IWFL и FOCPX

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.

IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio

Доходность на риск

IWFL vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFLFOCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.42

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.05

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.59

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

10.61

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFLFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.42

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.60

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Корреляция

Корреляция между IWFL и FOCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и FOCPX

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и FOCPX

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFLFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-70.25%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-12.53%

-20.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-37.05%

-22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-7.45%

-17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-17.08%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

3.06%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и FOCPX

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFLFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

8.08%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

14.14%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

23.04%

+32.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

22.59%

+24.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

22.36%

+24.41%