Сравнение IWFL с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или FOCPX.
Основные характеристики
| IWFL | FOCPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.66% | 32.07% |
| Дох-ть за 1 год | 83.81% | 41.67% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 7.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.76 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 11.72 | 9.12 |
| Индекс Язвы | 7.12% | 4.53% |
| Дневная вол-ть | 38.58% | 18.04% |
| Макс. просадка | -59.29% | -94.80% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между IWFL и FOCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и FOCPX
С начала года, IWFL показывает доходность 60.66%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью 32.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и FOCPX
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFL c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и FOCPX
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 10.40% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% | 12.91% | 13.54% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и FOCPX
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -94.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и FOCPX
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.