PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWFL с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с FOCPX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или FOCPX.

Корреляция

Корреляция между IWFL и FOCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWFL и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWFL:

0.11

FOCPX:

0.23

Коэф-т Сортино

IWFL:

0.63

FOCPX:

0.51

Коэф-т Омега

IWFL:

1.09

FOCPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

IWFL:

0.16

FOCPX:

0.25

Коэф-т Мартина

IWFL:

0.49

FOCPX:

0.75

Индекс Язвы

IWFL:

14.93%

FOCPX:

8.29%

Дневная вол-ть

IWFL:

62.83%

FOCPX:

25.41%

Макс. просадка

IWFL:

-59.29%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

IWFL:

-26.92%

FOCPX:

-14.06%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -10.01%.

IWFL

С начала года

-20.98%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

-16.65%

1 год

7.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FOCPX

С начала года

-10.01%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-8.19%

1 год

5.91%

5 лет

16.01%

10 лет

15.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWFL и FOCPX

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.

IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWFL и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг риск-скорректированной доходности IWFL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWFL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWFL c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и FOCPX

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		15.12%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и FOCPX

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и FOCPX

Загрузка...