PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWF с JIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWF с JIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and JIG (JPMorgan International Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while JIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. IWF is passively managed, while JIG is actively managed. Over the past 5 years, IWF returned 12.50%/yr vs 2.94%/yr for JIG. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IWF charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for JIG.

Доходность

Сравнение доходности IWF и JIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у JIG с доходностью 14.65%.

IWF

1 день
-0.33%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
9.36%
С начала года
4.89%
1 год
13.84%
3 года*
22.10%
5 лет*
12.50%
10 лет*
17.73%
Всё время*
8.41%

JIG

1 день
0.32%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
9.51%
С начала года
14.65%
1 год
22.40%
3 года*
15.51%
5 лет*
2.94%
10 лет*
—
Всё время*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF
$429.61M$538.46M$628.33M

JIG

JPMorgan International Growth ETF
$2.16M$2.27M$2.73M

Сравнение доходности по годам IWF и JIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		4.89%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%33.89%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		14.65%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.04%

Correlation

The correlation between IWF and JIG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.77

The correlation between IWF and JIG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWF и JIG

Секторы
IWF
JIG

Технологии

54.2%
24.8%

Коммуникационные услуги

16.2%
4.2%

Промышленность

9.0%
17.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.2%

Здравоохранение

5.4%
3.0%

Финансовые услуги

4.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.7%

Недвижимость

0.4%
0.6%

Коммунальные услуги

0.3%
2.8%

Сырьевые материалы

0.3%
4.8%

Технологии

IWF
54.2%
JIG
24.8%

Коммуникационные услуги

IWF
16.2%
JIG
4.2%

Промышленность

IWF
9.0%
JIG
17.5%

Потребительский циклический сектор

IWF
8.3%
JIG
8.2%

Здравоохранение

IWF
5.4%
JIG
3.0%

Финансовые услуги

IWF
4.3%
JIG
6.9%

Потребительский защитный сектор

IWF
1.2%
JIG
0.9%

Энергетика

IWF
0.5%
JIG
0.7%

Недвижимость

IWF
0.4%
JIG
0.6%

Коммунальные услуги

IWF
0.3%
JIG
2.8%

Сырьевые материалы

IWF
0.3%
JIG
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

JPMorgan International Growth ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с DNLJIG с JEMAJIG с FIGFXJIG с DGROJIG с IEFA

Доходность на риск

IWF vs. JIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWF c JIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFJIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.05

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.55

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.74

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

5.47

-2.94

IWF vs. JIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIG равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и JIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWF и JIG

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки JIG в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и JIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFJIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-43.75%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-12.94%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-16.04%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-43.75%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-5.22%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-16.45%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

4.10%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и JIG

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и JPMorgan International Growth ETF (JIG) имеют волатильность 7.01% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFJIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.30%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

19.38%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

21.44%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

19.52%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

19.38%

+1.75%

Сравнение комиссий IWF и JIG

IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JIG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и JIG

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JIG в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.35%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		1.96%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWF and JIG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIG has higher volatility (7.30%) compared to IWF (7.01%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs JIG's -43.75%.

On 5-year performance, IWF leads with 12.50% vs 2.94% for JIG. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 7.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWF has performed better with a 12.50% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for JIG.

JIG has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.35% for IWF.

IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while JIG is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.55% for JIG.

JIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWF и JIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор