PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWF с JIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWF с JIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и JPMorgan International Growth ETF (JIG).

IWF и JIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. JIG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IWF и JIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWF и JIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		-9.05%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%34.75%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.93%20.10%8.84%13.00%-30.57%6.40%40.92%

Доходность по периодам

С начала года, IWF показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у JIG с доходностью 2.93%.

IWF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-9.05%
6 месяцев
-8.54%
1 год
18.65%
3 года*
21.36%
5 лет*
12.41%
10 лет*
16.63%

JIG

1 день
1.68%
1 месяц
-6.00%
С начала года
2.93%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.81%
3 года*
11.17%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Growth ETF

JPMorgan International Growth ETF

Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с IWMIWF с VOOIWF с VONGIWF с IWY
Часто сравнивают с JIG:
JIG с EFGJIG с VIGIJIG с JEMAJIG с DNLJIG с FIGFXJIG с DGROJIG с IEFA

Сравнение комиссий IWF и JIG

IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JIG в 0.55%.

JIG
JPMorgan International Growth ETF
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

IWF vs. JIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JIG
Ранг доходности на риск JIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWF c JIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и JPMorgan International Growth ETF (JIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFJIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.11

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.63

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.68

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

6.40

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWF vs. JIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWF на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIG равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWF и JIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFJIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.10

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между IWF и JIG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWF и JIG

Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности JIG в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.39%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%
JIG
JPMorgan International Growth ETF		2.19%2.25%1.70%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWF и JIG

Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки JIG в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и JIG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFJIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.25%

-43.75%

-20.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.27%

-12.94%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-43.75%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-7.91%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-17.21%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

3.40%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IWF и JIG

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.82%, в то время как у JPMorgan International Growth ETF (JIG) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFJIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

9.56%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

13.93%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

19.71%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

18.64%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

18.83%

+2.09%