Сравнение IWDA.L с WENS.L
IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while WENS.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWDA.L returned 20.77%/yr vs 16.80%/yr for WENS.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for WENS.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.L и WENS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.L показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у WENS.L с доходностью 31.06%.
IWDA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.07%
WENS.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 31.06%
- 6 месяцев
- 27.61%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDA.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.83% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | 3.08% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.06% | 11.03% | 0.39% | 3.17% | 16.86% |
Correlation
The correlation between IWDA.L and WENS.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between IWDA.L and WENS.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
IWDA.L
WENS.L
Сравнение IWDA.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.39 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 11.47 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.06 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.69 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.L и WENS.L
Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и WENS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -20.04% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -12.53% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -20.04% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -5.96% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -5.44% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.71% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.L и WENS.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 7.63% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 17.84% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 20.64% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 22.39% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 22.39% | -6.48% |
Сравнение комиссий IWDA.L и WENS.L
IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.L и WENS.L
Ни IWDA.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
IWDA.L and WENS.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
IWDA.L is categorized as Global Equities, while WENS.L is Energy Equities. IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.25% for WENS.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и WENS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор