Сравнение IWDA.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWDA.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDA.L или VOO.
Основные характеристики
| IWDA.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.79% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 30.85% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | 8.02% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.96% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.69% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 18.16 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 12.45% |
| Макс. просадка | -34.11% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между IWDA.L и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.L и VOO
С начала года, IWDA.L показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.75%. За последние 10 лет акции IWDA.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.69% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDA.L и VOO
IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDA.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.L и VOO
IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.L и VOO
Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.L и VOO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.