Сравнение IWDA.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IWDA.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDA.L или SPY.
Основные характеристики
| IWDA.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.56% | 23.18% |
| Дох-ть за 1 год | 36.75% | 40.57% |
| Дох-ть за 3 года | 7.21% | 9.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.40% | 15.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.07% | 13.15% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.74 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 20.69 | 22.62 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 12.01% |
| Макс. просадка | -34.11% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между IWDA.L и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.L и SPY
С начала года, IWDA.L показывает доходность 18.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.18%. За последние 10 лет акции IWDA.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDA.L и SPY
IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDA.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.L и SPY
IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.L и SPY
Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.L и SPY
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 1.84%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.