Сравнение IWDA.L с MWOZ.L
IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net) while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IWDA.L returned 25.98% vs 26.47% for MWOZ.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDA.L показывает доходность 9.83%, а MWOZ.L немного выше – 9.91%.
IWDA.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 13.07%
MWOZ.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDA.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.83% | 16.86% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 9.91% | 17.37% |
Correlation
The correlation between IWDA.L and MWOZ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between IWDA.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
IWDA.L
MWOZ.L
Сравнение IWDA.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.99 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 13.04 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.40 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.L и MWOZ.L
Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -17.73% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -8.81% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.46% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -2.05% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.02% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.L и MWOZ.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.75% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 8.53% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 11.59% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.25% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 15.25% | +0.66% |
Сравнение комиссий IWDA.L и MWOZ.L
IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.L и MWOZ.L
IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
IWDA.L and MWOZ.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор