Сравнение IWDA.L с EGLN.L
IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.L returned 13.34%/yr vs 11.12%/yr for EGLN.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.L торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.L показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции IWDA.L превзошли акции EGLN.L по среднегодовой доходности: 13.34% против 11.12% соответственно.
IWDA.L
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.34%
EGLN.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам IWDA.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.75% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.27% | 65.63% | 26.01% | 12.82% | -0.37% | -3.23% | 23.75% | 18.25% | -1.44% | 13.61% |
Correlation
The correlation between IWDA.L and EGLN.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.09 |
Over the past year, IWDA.L and EGLN.L have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
IWDA.L
EGLN.L
Сравнение IWDA.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDA.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.06 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.55 | 3.23 | +8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDA.L и EGLN.L
Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -59.11% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -22.68% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -22.68% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -22.68% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.11% | -26.49% | -7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -20.57% | +18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -33.85% | +29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 7.44% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.L и EGLN.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 3.96%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 7.25% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 21.66% | -12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 24.87% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 18.43% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 17.10% | -1.18% |
Сравнение комиссий IWDA.L и EGLN.L
IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.L и EGLN.L
Ни IWDA.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDA.L and EGLN.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EGLN.L.
IWDA.L is categorized as Global Equities, while EGLN.L is Gold. IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.25% for EGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор