Сравнение IWDA.AS с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IWDA.AS и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWDA.AS или VEA.
Основные характеристики
| IWDA.AS | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.02% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 32.41% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | 9.82% | 1.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.99% | 6.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.68% | 5.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.80 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 18.32 | 8.01 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 10.75% | 12.99% |
| Макс. просадка | -33.63% | -60.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.74% |
Корреляция
Корреляция между IWDA.AS и VEA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и VEA
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции IWDA.AS превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.68% против 5.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDA.AS и VEA
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWDA.AS c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и VEA
IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и VEA
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и VEA
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.