PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.AS с IGSG.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.AS с IGSG.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and IGSG.AS (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) are both Global Equities funds from iShares - IWDA.AS tracks the MSCI World Index while IGSG.AS tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.AS returned 12.81%/yr vs 12.01%/yr for IGSG.AS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for IGSG.AS.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.AS и IGSG.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у IGSG.AS с доходностью 10.10%. За последние 10 лет акции IWDA.AS превзошли акции IGSG.AS по среднегодовой доходности: 12.81% против 12.01% соответственно.

IWDA.AS

1 день
-0.03%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.80%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.81%

IGSG.AS

1 день
0.07%
1 месяц
5.16%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.53%
1 год
21.22%
3 года*
14.82%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.AS и IGSG.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.06%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		10.10%8.59%18.22%22.31%-12.70%31.66%4.00%28.06%-4.00%7.54%

Correlation

The correlation between IWDA.AS and IGSG.AS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2011 г.

0.90

The correlation between IWDA.AS and IGSG.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE
Часто сравнивают с IGSG.AS:
IGSG.AS с IGSU.LIGSG.AS с UETW.DEIGSG.AS с VOOIGSG.AS с CSPX.LIGSG.AS с VYMIGSG.AS с WPAD.ASIGSG.AS с SWRD.AS

Доходность на риск

IWDA.AS vs. IGSG.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IGSG.AS
Ранг доходности на риск IGSG.AS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSG.AS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSG.AS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSG.AS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSG.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSG.AS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.AS c IGSG.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDA.ASIGSG.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.89

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.66

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.94

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

11.26

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDA.AS vs. IGSG.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.AS на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSG.AS равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.AS и IGSG.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDA.ASIGSG.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.89

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.12

+0.70

Просадки

Сравнение просадок IWDA.AS и IGSG.AS

Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки IGSG.AS в -44.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и IGSG.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.ASIGSG.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-44.01%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-7.12%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-19.27%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-19.27%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-32.91%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.36%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-11.77%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.87%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.AS и IGSG.AS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IGSG.AS) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGSG.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.ASIGSG.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.31%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.47%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

11.06%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

13.54%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

16.26%

-1.27%

Сравнение комиссий IWDA.AS и IGSG.AS

IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGSG.AS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.AS и IGSG.AS

Ни IWDA.AS, ни IGSG.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDA.AS and IGSG.AS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IGSG.AS.

IWDA.AS tracks MSCI World Index, while IGSG.AS tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.60% for IGSG.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и IGSG.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор